Bài giảng Chuỗi thời gian - Hồ Thanh Trí

CHUỖI THỜI GIAN Hồ Thanh Trí KHẢO SÁT TÍNH DỪNG • Một quá trình ngẫu nhiên Yt được coi là dừng nếu trung bình, phương sai và hiệp phương sai tại cùng một độ trễ của nó không đổi theo thời gian. • Cụ thể, Yt được gọi là dừng nếu: • Trung bình: E(Yt) = μ ( t) (1) • Phương sai: Var(Yt)= E(Yt –μ)2 = σ2 ( t) (2) • Đồng phương sai: Cov(Yt,Yt+k) = E[(Yt – μ)(Yt+k – μ)]= γk ( t) (3) • Nhận dạng: Dựa trên đồ thị chuỗi theo thứ tự thời gian: Analyze > Forecasting > Sequence Chart KHẢO SÁT TÍNH DỪNG • Kiểm tra đồ thị từ kết quả: Đồ thị có xu thế tăng dần  chuỗi không dừng KHẢO SÁT TÍNH DỪNG Một cách trực quan chuỗi Yt có tính dừng nếu như đồ thị Y=f(t) cho thấy trung bình và phương sai của quá trình Yt không đổi theo thời gian. • Vẽ đồ thị ACF (tự tương quan), PACF (tự tương quan riêng cho chuỗi gvtg) • AnalyzeForecastingAutocorrelations KHẢO SÁT TÍNH DỪNG Nếu bạn đánh dấu chọn Difference và nhập số 1, nghĩa là vẽ ACF, PACF cho chuỗi sai phân bậc 1 của gvtg. Lúc này, bạn không cần chọn, bởi bạn muốn vẽ ACF, PACF cho chuỗi gốc ACF ở các độ trễ tắt dần  Chuỗi gvtg không dừng PACF tắt nhanh về 0 sau 1 độ trễ; Với 2 đồ thị trên, ta có thể có 1 gợi . là: Có khả năng là AR(1) Tuy nhiên, chuỗi chưa dừng, ta thử lấy sai phân bậc 1.