Bài giảng Kinh tế lượng - Đại học ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh

ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH KHOA CƠ BẢN BỘ MÔN KINH TẾ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT Tên học phần: Kinh tế lượng Số đơn vị học trình: 4 Trình độ đào tạo: Đại học Phân bố thời gian: Lý thuyết: 75% Thực hành trên máy vi tính: 25% Điều kiện tiên quyết: Toán cao cấp, Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Xác suất thống kê, Tin học đại cương. Mô tả tóm tắt nội dung học phần Định nghĩa Kinh tế lượng là một môn học ứng dụng (1) Các lý thuyết kinh tế, (2) Phương pháp toán và (3) Suy luận thống kê để phân tích các vấn đề kinh tế. Mục tiêu của môn học Môn học cung cấp cho học viên kỹ năng đọc hiểu các đề tài nghiên cứu thực nghiệm về các lĩnh vực kinh tế khác nhau, khả năng thu thập số liệu, phân tích quan hệ kinh tế và dự báo trong bối cảnh làm việc theo nhóm. Cụ thể, sau khi hoàn tất môn học, sinh viên có khả năng: Hiểu cơ sở khoa học và kỹ thuật hồi quy đơn biến, đa biến. Tiến hành lập mô hình hồi quy bội cơ bản sử dụng dữ liệu thực tế với phần mềm bảng tính thông dụng Excel và phần mềm Kinh tế lượng chuyên dụng Eviews. Phân tích kinh tế lượng một cách hiệu quả. Làm việc hiệu quả với trách nhiệm cá nhân cao và tinh thần hợp tác. Mô tả môn học Môn học được thiết kế như là một môn khoa học ứng dụng, sinh viên được trang bị lý thuyết cơ bản sau đó sử dụng phần mềm chuyên dùng để phân tích và dự báo. Ngoài kỳ thi cuối học phần, môn học có một số bài kiểm tra trên lớp, một bài tập nhóm và một bài kiểm tra học trình trên máy tính. Kiểm tra học trình trên máy tính: Sinh viên phải tự thực hiện phân tích số liệu cho sẵn trên phần mềm chuyên dụng Eviews, Excel và trình bày kết quả phân tích trên giấy. Bài tập nhóm: Nhóm sinh viên được chỉ định sẽ tự chọn đề tài nghiên cứu, thu thập số liệu, thực hiện phân tích hồi quy bội và thuyết trình kết quả nghiên cứu. Bài tập này nhằm rèn luyện sinh viên khả năng làm việc tập thể, khả năng ứng dụng môn học vào thực tế. Nhiệm vụ của sinh viên: Đọc bài đọc, tham gia thảo luận, làm kiểm tra học trình, thực hành trên máy, làm bài tập nhóm. Thi học phần Tài liệu học tập Bài đọc bắt buộc: PGS-TS. Nguyễn Quang Dong - Bài giảng Kinh tế lượng - NXB Thống kê -2003 Tài liệu tham khảo: TS. Nguyễn Thống Kinh tế lượng ứng dụng NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh-2000 PGS-TS. Nguyễn Quang Dong Bài tập Kinh tế lượng với sự trợ giúp của phần mềm Eviews NXB Khoa học và kỹ thuật-2002 Th.S. Hoàng Ngọc Nhậm (Chủ biên) Giáo trình Kinh tế lượng TP Hồ Chí Minh-2005 Damodar N. Gujarati Basic Econometrics-Third Edition McGraw-Hill Inc -1995 Daniel Westbrook Applied Econometrics with Eviews Fulbright Economics Teaching Program-2002 Ramu Ramanathan Introductory Econometrics with Applications Harcourt College Publishers-2002 Eviews 5 User’s Guide Quantitative Micro Software, 2004 Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên Dựa vào các bài kiểm tra học trình, bài tập nhóm và thi kết thúc học phần. Thang điểm: điểm 10, trong đó Bài kiểm tra trên lớp: 10% Kiểm tra trên phòng máy: 10% Bài tập nhóm: 20% Trong đó: Báo cáo chính thức 10%, Thuyết trình 10%. Điểm thuyết trình được chấm cho từng nhóm sinh viên. Vậy: Tổng điểm bài tập và kiểm tra học trình: 40% Thi cuối học phần: 60% Nội dung chi tiết CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU VỀ KINH TẾ LƯỢNG 1.1.Kinh tế lượng là gì? 1.2.Phương pháp luận của kinh tế lượng 1.3.Những câu hỏi đặt ra cho một nhà kinh tế lượng 1.4.Dữ liệu cho nghiên cứu kinh tế lượng 1.5.Vai trò của máy vi tính và phầm mềm chuyên dụng CHƯƠNG 2 HỒI QUY HAI BIẾN 2.1. Bản chất của phân tích hồi quy 2.2.Mô hình hồi quy tổng thể và hồi quy mẫu 2.3. Ước lượng các hệ số của mô hình hồi quy theo phương pháp bình phương tối thiểu-OLS 2.4. Phương sai, sai số chuẩn của các ước lượng, hệ số xác định R2, hệ số tương quan r 2.5. Phân bố xác suất của các ước lượng 2.6. Khoảng tin cậy của các tham số 2.7. Kiểm định giả thiết về hệ số hồi quy 2.8. Kiểm định sự phù hợp của mô hình – Dự báo CHƯƠNG III MỞ RỘNG MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN 3.1. Mô hình hồi quy qua gốc tọa độ 3.2. Mô hình tuyến tính logarit (log-log) 3.3. Mô hình bán logarit 3.4. Mô hình nghịch đảo CHƯƠNG IV MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI 4.1. Mô hình hồi quy tuyến tính 3 biến 4.2. Mô hình hồi quy k biến CHƯƠNG V HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ 5.1. Sử dụng biến giả trong mô hình hồi quy 5.2. Sử dụng biến giả trong phân tích mùa 5.3. Kiểm định sự ổn định cấu trúc của các mô hình hồi quy bằng biến giả 5.4. Hàm tuyến tính từng khúc CHƯƠNG VI: ĐA CỘNG TUYẾN 6.1. Bản chất của đa cộng tuyến 6.2. Ước lượng các tham số khi có đa cộng tuyến 6.3. Hậu quả của đa cộng tuyến 6.4. Cách phát hiện đa cộng tuyến 6.5. Biện pháp khắc phục CHƯƠNG VII PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI 7.1. Bản chất của phương sai thay đổi 7.2. Hệ quả của phương sai thay đổi khi sử dụng ước lượng OLS 7.3. Ước lượng bình phương tối thiểu có trọng số (WLS) 7.4. Phát hiện và khắc phục CHƯƠNG VIII TỰ TƯƠNG QUAN – CHỌN MÔ HÌNH – THẨM ĐỊNH VIỆC CHỌN MÔ HÌNH 8.1. Tự tương quan (tương quan chuỗi) 8.2. Chọn mô hình và kiểm định việc chọn mô hình Phân phối chương trình Buổi 1: Giới thiệu về Kinh tế lượng – Phát yêu cầu của bài tập nhóm Buổi 2: Khái niệm về hồi quy đơn Buổi 3: Ước lượng và kiểm định Buổi 4: Bài thực hành số 1 Buổi 5: Mở rộng mô hình 2 biến, Hồi quy bội – Kiểm tra học trình 1 Buổi 6: Hồi quy với biến giả Buổi 7: Bài thực hành số 2 Buổi 8: Đa cộng tuyến - Kiểm tra học trình 2 Buổi 9: Phương sai của sai số thay đổi, Tự tương quan, lựa chọn mô hình Buổi 10: Bài thực hành số 3- Kiểm tra học trình trên máy vi tính Buổi 11:Thuyết trình bài tập nhóm Buổi 12: Thuyết trình bài tập nhóm-Tổng kết môn học và kiểm tra học trình Giảng viên Th.S Hà văn Dũng