Bài thực hành kinh tế lượng sử dụng Eviews

Bài thực hành kinh tế lượng sử dụng Eviews Đề bài: Nghiên cứu mối quan hệ phụ thuộc giữa doanh số bán ra với chi phí dành cho quảng cáo và giá bán ,người ta thu thập được các số liệu sau đây tại 10 cửa hàng cùng kinh doanh 1 nhóm hàng. Yi 84 90 92 96 100 108 120 126 130 136 Xi 8 9 10 9 10 12 13 14 14 15 Zi 9 8 8 7 7 8 7 7 6 6 Trong đó: Yi : Doanh số bán ra trong 1 tháng của cửa hàng thứ i ( Đvi : Triệu đồng) Xi : Chi phí dành cho quảng cáo trong 1 tháng của cửa hàng thứ i ( Đvi : Triệu đồng) Zi : Giá bán trong 1 tháng của cửa hàng thứ i ( Đvi : ngàn đồng /sản phẩm) Yêu cầu : Câu 1: Vẽ đồ thị biến Y , X , Z Câu 2: Ước lượng mô hình hồi quy tuyến tính .Với mức ý nghĩa α = 0,01 a) Ước lượng mô hình hồi quy mẫu và giải thích các hệ số nhận được b) Kiểm định giả thiết yếu tố giá bán là không ảnh hưởng tới doanh số bán ra. c) Kiểm định giả thiết cả chi phí quảng cáo và giá bán đều không ảnh hưởng đến doanh số bán ra d) Vẽ đồ thị phần dư ei Câu 3 : Phát hiện hiện tượng phương sai của sai số thay đổi a) Vẽ đồ thị e2 theo X b) Kiểm định Park c) Kiểm định Glejser Câu 4 : Phát hiện hiện tượng đa cộng tuyến a) R2 cao, tỷ số t thấp b) Hệ số tương quan cặp cao Câu 5 : Phát hiện hiện tượng tự tương quan a) Phương pháp Durbin-Watson d: b) Phương pháp Breush- Godfrey Bài làm : Câu 1: Vẽ đồ thị a) Đồ thị biến Y b) Đồ thị biến X c) Đồ thị biến Z d) Đồ thị biến Y theo X và Z Câu 2: Ước lượng mô hình hồi quy mẫu Với số liệu trên , sử dụng phần mềm eviews ta được bảng sau : Từ bảng trên ta có mô hình hồi quy mẫu  = 69,53704 + 6,083333Xi - 4,203704Zi Ý nghĩa các hệ số: β1 = 69,53704 : khi chi phí dành cho quảng cáo và và giá bán = 0 thì doanh số bán ra trung bình là 69,53704 trd/tháng β2 = 6,083333 : khi các yếu tố khác không đổi và chi phí quảng cáo tăng lên 1 trđ thì doanh thu trung bình tăng lên 6,083333 trđ β3 = - 4,203704 khi các yếu tố khác không đổi và giá bán tăng lên 1 trd thì doanh số bán ra giảm đi 4,203704 trđ Với mức ý nghĩa α = 0,01 Sử dụng kiểm định T để kiểm định giả thiết H0: yếu tố giá bán không ảnh hưởng tới doanh số bán ra. Từ bảng trên ta có P-Value = 0,0143 > α = 0,01. Ta chưa có cơ sở để bác bỏ H0 Kết luận : yếu tố giá bán có ảnh hưởng tới doanh số bán ra c) Với mức ý nghĩa α = 0,01 Sử dụng kiểm định F để kiểm định giả thiết H0 : R2 = 0 Từ bảng trên ta có α = 0,01 > P-Value = 0,00000. Vậy ta bác bỏ giả thiết H0. Kết Luận: có ít nhất 1 trong 2 yếu tố chi phí quảng cáo hoặc giá bán ảnh hưởng tới doanh số bán ra d) Vẽ đồ thị phần dư ei Câu 3: Vẽ đồ thị e2 theo X KLuận : Nhìn đồ thị ta thấy khi X tăng , độ rộng của đồ thị tăng không đều vậy không có hiện tượng phương sai của sai số thay đổi Kiểm định PARK Ước lượng mô hình gốc để thu được phần dư ei Ước lượng mô hình hồi quy ; lnei2=β1+ β2.lnXi +vi Kiểm định giả thuyết H0: β2=0. Nếu giả thuyết này bị bác bỏ thì có thể kết luận về sự tồn tại của hiện tượng phương sai của sai số thay đổi. Theo bảng trên ta cao P-Value = 0,037567 > α =0,01. Vậy chưa đủ cơ sở để bác bỏ H0 → Không có hiện tượng phương sai của sai số thay đổi c) Kiểm định Glejser Hồi quy mô hình; leil= β1+ β2Xi+vi Sử dụng eviews cho ta kết quả sau : Kiểm định giả thuyết H0: β2=0. Nếu giả thuyết H0 bị bác bỏ thì có thể kết luận về sự tồn tại của hiện tượng phương sai của sai số thay đổi. Theo bảng trên ta cao P-Value = 0,107432> α =0,01. Chưa có cơ sở bác bở H0. → Không có hiện tượng phương sai của sai số thay đổi Hồi quy mô hình leil= β1+ β21Xi+vi Sử dụng eviews cho ta kết quả sau: Tương tự như mô hình trên Theo bảng trên ta cao P-Value = 0,104819> α =0,01. Chưa có cơ sở bác bở H0. → Không có hiện tượng phương sai của sai số thay đổi Hồi quy mô hình leil= β1+ β2Xi+vi Sử dụng eviews cho ta kết quả sau: Theo bảng trên ta cao P-Value = 0,106199> α =0,01. Chưa có cơ sở bác bở H0. → Không có hiện tượng phương sai của sai số thay đổi Hồi quy mô hình leil= β1+ β21Xi+vi Tương tự như mô hình trên Theo bảng trên ta cao P-Value = 0,104653> α =0,01. Chưa có cơ sở bác bở H0. → Không có hiện tượng phương sai của sai số thay đổi Câu 4 Phát hiện hiện tượng đa cộng tuyến a) R2 cao, tỷ số t thấp Hồi quy mô hình hồi quy gốc Yi= β1+ β2X1i+ β3X2i+…+ βkXki+Ui Theo bảng ước lượng trên ta có R2=0.986862 >0.8 là khá cao , nên có thể có hiện tượng đa cộng tuyến. b) Hệ số tương quan cặp cao Từ bảng trên ta thấy các hệ số tương quan cặp cao là R 12 = R 21 = 0,983469 > 0.8 Ú Có hiện tượng đa cộng tuyến xảy ra Câu 5 : Phát hiện hiện tượng tự tương quan a) Phương pháp Durbin-Watson d: - Ước lượng mô hình hồi quy gốc Trong bảng hồi quy, ở dòng Durbin-Watson star ta có kết quả thống kê d =1.889720 Tra bảng thống kê d Durbin-Watson : với n=10, k=2.thì: dl=0.697 & du=1.641 b) Phương pháp Breush- Godfrey - Hồi quy mô hình hồi quy gốc Yi= β1+ β2X1i+ β3X2i+…+ βkXki+Ui Với ρ=2 ta có bảng sau Trên bảng cho ta biết Fqs= 0,067068 χ2qs= 0,261262 cùng với p-value tương ứng. Trong đó thống kê χ2 được tính bằng n*R2.Người ta chứng minh được rằng với mẫu đủ lớn vag giả thuyết H: không có sự tương quan ở bậc p là đúng thì n*R2~ χ2(ρ). Ta có α=0.01<p-value=0.877542 chưa có cơ sở bác bỏ giả thuyết H.vậy chưa có thể khẳng định có sự tồn tại của hiện tượng tự tuơng quan. Phụ lục Khối lượng hàng hoá XNK Công ty SONA giai đoạn 2005-5008 Năm 2005 1 KDT Kh« ®Ëu tư¬ng tÊn 180 2 NBBN Hµng Khac tÊn 67 3 NKGOSOI Gç såi m3 67 4 NKHATNHUA H¹t nhùa nguyªn sinh tÊn 523 5 NKINOX Inèc tÊn 34 6 NKKEM KÏm tÊn 100 7 NKTHEP ThÐp tÊn 18,858 8 NKVONGBI vßng bi vßng 67,489 9 XKCAFE Cµ phª xuÊt khÈu tÊn 815 10 XKCAOSU Cao su xuÊt khÈu tÊn 1,049 11 XKDA §¸ côc Viªn 1,433 12 XKHANGTD Hµng tiªu dïng c¸c lo¹i thïng 51,272 13 XKHATDIEU H¹t ®iÒu LB 207,200 14 XKKEMDR Kem ®¸nh r¨ng c¸c lo¹i thïng 2,802 Năm 2006 Stt M· vËt t Tªn vËt t §vt Sè lîng 1 NKHATNHUA H¹t nhùa nguyªn sinh tÊn 49.5 2 NKTHEP ThÐp tÊn 25 539.826 3 XKCAOSU Cao su tÊn 993. 4 XKCAPHE Cµ phª tÊn 20.969 5 XKHATDIEU H¹t ®iÒu LB 840 000. 6 XKHTD Hµng tiªu dïng c¸c lo¹i thïng 61 975. 7 XKKHANBONG Kh¨n b«ng chiÕc 328 000. 8 XKMAY May mÆc xuÊt khÈu chiÕc 107 386. 9 XKTINHBOTKMI Tinh bét khoai m× tÊn 1 667. Năm 2007 Stt M· vËt t Tªn vËt t §vt Sè lîng 1 HBTL Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i tÊn 396. 2 NKGO Gç tÊn 151.84 3 NKHATNHUA H¹t nhùa nguyªn sinh tÊn 112.95 4 NKINOX Inox tÊn 110.958 5 NKTHEP ThÐp tÊn 30 899.667 6 XKCAOSU Cao su tÊn 1 727.4 7 XKCHE chÌ xanh tÊn 84.75 8 XKDA §¸ muèi tr¾ng m2 30 398.685 9 XKGO gç tÊn 19.019 10 XKHATDIEU H¹t ®iÒu LB 905 800. 11 XKHTD Hµng tiªu dïng c¸c lo¹i thïng 48 902. 12 XKMATONG MËt ong tÊn 94.25 13 XKMAY May mÆc xuÊt khÈu chiÕc 234 399. 14 XKTINHBOTKMI Tinh bét khoai m× tÊn 513. Năm 2008 Stt Ma_vt Ten_vt Dvt So_luong Tong cong 1,204,440 1 NKHATNHUA H¹t nhùa nguyªn sinh tÊn 86 2 NKINOX Inox tÊn 58 3 NKTHEP ThÐp tÊn 8,724 4 THEPKHONGGI NhËp khÈu thÐp kh«ng gØ tÊn 43 5 XKCAOSU XuÊt khÈu cao su tÊn 257 6 XKDA XuÊt khÈu ®¸ m2 165,475 7 XKDIEU h¹t ®iÒu XK kg 15,766 8 XKGO XuÊt khÈu gç tÊn 19 9 XKHATDIEU H¹t ®iÒu LB 974,600 10 XKHTD Hµng tiªu dïng c¸c lo¹i thïng 19,603 11 XKTHEP thÐp tÊn 19,051 12 XKTINHBOTKMI Tinh bét khoai m× tÊn 760