Chuyên đề Phân tích thống kê hoạt động huy động vốn tại PGD Oceanbank Đào Tấn từ tháng 8/2008 đến tháng 3/2009 và dự đoán cho tháng 4, tháng 5/2009

àng lỗ vì không thể đẩy lãi suất đầu ra cao quá trần quy định. Chưa kịp hoàn hồn với cuộc khủng hoảng thiếu thanh khoản, ngân hàng lại rơi vào một chiếc bẫy mới khi chính sách tiền tệ liên tiếp được nới lỏng. Chỉ trong vòng ba tháng cuối năm lãi suất cơ bản giảm 5 lần, 20.300 tỷ đồng tín phiếu bắt buộc được thanh toán trước hạn. Phần vốn huy động với lãi suất cao chưa kịp đẩy đi, ngân hàng lại phải nhanh chóng hạ lãi suất cho vay theo đúng quy định. Đã vậy, doanh nghiệp cũng không còn thiết tha vay vốn vì sản xuất đình đốn. Ngân hàng rơi vào cảnh thừa vốn mà không thể cho vay. Nhiều ngân hàng phải điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận, thậm chí sẵn sàng đối mặt với nguy cơ thua lỗ. Năm 2009 bắt đầu với nhiều lo lắng và khó khăn. Kinh tế thế giới vẫn tiếp tục suy giảm mặc những nỗ lực nhằm kích thích nền kinh tế. Riêng trong tháng 1, nhà chức trách Mỹ đã đóng cửa 6 ngân hàng, mở đầu là National Bank of Commerce và Bank of Clark County. Đến 27/2, Mỹ đã có 16 ngân hàng bị đóng cửa. 31/01/2008, trong nỗ lực vực dậy nền kinh tế Mỹ trước nguy cơ suy thoái do cuộc khủng hoảng cho vay dưới tiêu chuẩn gây ra, cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), đã cắt giảm thêm 0,5% lãi suất quỹ Liên bang (lãi suất cho vay qua đêm), từ 3,5% xuống còn 3%. Cũng trong ngày, Fed đã cắt giảm 0,5% lãi suất chiết khấu (lãi suất các ngân hàng vay từ Fed), từ 4% xuống 3,5%. Fed đã phải tiến hành cắt giảm mạnh nhất đồng thời hai loại lãi suất, trong thời gian ngắn nhất kể từ năm 1990 trở lại đây. Bước sang năm 2009, ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục cắt giảm lãi suất cơ bản. Trong tháng 1, mặt bằng lãi suất huy động giảm 0,2- 1,5%/năm, lãi suất cho vay giảm 0,5 - 1,2%/năm. Đến 1/2, lãi suất cơ bản còn 7%. Với lãi suất cơ bản mới, lãi suất cho vay tối đa VND chỉ còn 10,5%/năm, các doanh nghiệp thuộc đối tượng được vay vốn bù lãi suất kích cầu 4% sẽ được hưởng lãi suất thấp hơn, tín dụng tiêu dùng có điều kiện để phát triển trở lại Lãi suất cho vay liên tiếp giảm, lãi suất huy động buộc phải điều chỉnh theo có thể sẽ ảnh hưởng đến tốc độ huy động vốn của các ngân hàng thương mại. 2.2. SƠ LƯỢC THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA PGD OCEANBANK ĐÀO TẤN: Phòng giao dịch Oceanbank Đào Tấn là PGD của ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương hay còn gọi là Oceanbank, thành lập ngày 16/07/2008, được đặt tại 11 Đào Tấn – quận Ba Đình – TP.Hà Nội. Đây là 1 PGD rất mới, quy mô nhỏ, tại thời điểm thành lập bộ máy nhân sự chỉ gồm 3 người: 1 trưởng phòng – 1 kế toán viên – 1 thủ quỹ, đến tháng 12 mới bổ sung thêm 1 kế toán viên. Phòng giao dịch Đào Tấn thực hiện tất cả các chức năng như huy động vốn, nhận tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn; nhận vốn ủy thác; cung cấp đa dạng các loại hình dịch vụ tài chính ngân hàng hiện đại tuy nhiên hoạt động chủ yếu là huy động vốn dân cư. Các sản phẩm huy động vốn của PGD Đào Tấn tương đối đa dạng, ngoài các sản phẩm truyền thống ngân hàng còn triển khai thêm nhiều sản phẩm mới nội dung hấp dẫn, phù hợp với nhu cầu khách hàng để thu hút tối đa nguồn vốn từ dân cư như: tiết kiệm rút gốc linh hoạt – lãi theo thời gian thực gửi, tiết kiệm VND bảo đảm giá trị theo vàng, tiết kiệm dự thưởng “Khám phá thế giới cùng OceanBank”, “Oceanbank saving”, đồng thời có chính sách thích hợp về lãi suất, kỳ hạn gửi đa dạng, hấp dẫn, giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn. Mặc dù ra đời trong hoàn cảnh khó khăn, nhưng nhờ chất lượng dịch vụ tốt, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình nên tuy mới thành lập nhưng PGD Đào Tấn đã giành được kết quả cao, trở thành 1 trong những phòng giao dịch có số dư vốn huy động cao nhất của chi nhánh OceanBank Hà Nội với tốc độ phát triển cao, lượng khách hàng ổn định. Ngay trong tháng đầu tiên, tháng 7/2008, đã huy động được 15.333 triệu đồng, trong đó vốn huy động bằng nội tệ chiếm 83,89%, vốn huy động bằng ngoại tệ (USD) chiếm 16,11%. Đến tháng thứ 2, tháng 8/2008, tổng vốn huy động đã tăng lên 44.110,84 triệu đồng. Tổng vốn huy động liên tục tăng trong những tháng tiếp theo và đạt 105.475,10 triệu đồng vào tháng 3/2009. Nguồn vốn huy động được chủ yếu là tiền gửi có kì hạn, tiền gửi không kì hạn chỉ chiếm 1 phần nhỏ không đáng kể. Từ khi thành lập PGD Đào Tấn luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, là một trong những PGD hoạt động tốt nhất của chi nhánh OceanBank Hà Nội. Trong thời gian tới PGD sẽ có bổ sung và cơ cấu lại bộ máy nhân viên, bên cạnh đó tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn. 2.3. HỆ THỐNG CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN: 2.3.1. Những vấn đề chung về hệ thống chỉ tiêu thống kê: Thông tin thống kê được phản ánh qua các chỉ tiêu thống kê phản ánh lượng gắn với chất của các mặt, các tính chất cơ bản của hiện tượng số lớn, trong điều kiện thời gian, địa điểm cụ thể. Tính chất của hiện tượng được khái quát hoá trong chỉ tiêu thống kê. Việc xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê phải đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc: _ Tính hướng đích: việc xây dựng hệ thống chỉ tiêu phải thỏa mãn, phù hợp với mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu. _ Tính hệ thống: các chỉ tiêu trong hệ thống phải có mối liên hệ hữu cơ với nhau. _ Tính thống nhất: phù hợp với được quy định trong các tổ chức quốc tế và các nước khác về nội dung, phạm vi, phương pháp tính, nhờ đó đảm bảo tính so sánh được. _ Tính khả thi: phù hợp với khả năng, điều kiện về nhân tài, vật lực. _ Tính hiệu quả: hệ thống chỉ tiêu cần xây dựng phải phù hợp với mục đích nghiên cứu và nhu cầu thông tin. _ Tính thích nghi: Hệ thống chỉ tiêu phải thường xuyên phải thay đổi hoàn thiện phù hợp tình hình thực tế. 2.3.2. Hệ thống chỉ tiêu thống kê phân tích hoạt động huy động vốn: Có 5 nhóm chỉ tiêu thống kê phân tích hoạt động huy động vốn: nhóm chỉ tiêu phản ánh quy mô huy động vốn, nhóm chỉ tiêu phản ánh cơ cấu huy động vốn, nhóm chỉ tiêu phản ánh kì hạn huy động vốn, nhóm chỉ tiêu phản ánh lãi suất huy động vốn và nhóm chỉ tiêu phản ánh chi phí huy động vốn. Chuyên đề chỉ sử dụng 3 trong 5 nhóm chỉ tiêu đó. Nhóm chỉ tiêu phản ánh quy mô huy động vốn: _ Tổng vốn huy động (kí hiệu: Vhd) là toàn bộ số tiền mà ngân hàng huy động được từ các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và dân cư tính đến 1 thời điểm nhất định thường là cuối tháng, cuối quý hoặc cuối năm, được lấy làm đại diện cho tháng, quý, hoặc năm đó. + Công thức: Vhd = SVi (đơn vị giá trị: VND, USD) Trong đó Vi là lượng vốn huy động từ các nguồn i theo các tiêu thức phân tổ khác nhau. + Ý nghĩa: chỉ tiêu Vhd phản ánh quy mô lượng vốn mà ngân hàng huy động được trong 1 khoảng thời gian nhất định. Nó cũng là cơ sở để mở rộng quy mô cho vay và thể hiện năng lực thanh toán của ngân hàng. Nhóm chỉ tiêu phản ánh cơ cấu huy động vốn: Tuỳ theo mục đích nghiên cứu, chúng ta sẽ có cơ cấu vốn huy động theo nhiều tiêu thức khác nhau. _ Cơ cấu vốn huy động theo loại tiền (kí hiệu: dv): phản ánh tỷ trọng của vốn huy động nội tệ hay ngoại tệ trong tổng vốn huy động chiếm bao nhiêu lần hay phần trăm (%). + công thức: , ( là vốn huy động theo loại tiền i) + Ý nghĩa: dv cho biết tỷ trọng của từng loại tiền trong tổng vốn huy động từ đó điều chỉnh cơ cấu cho hợp lí. _ Cơ cấu vốn huy động theo đối tượng huy động (kí hiệu: ddt) phản ánh tỷ trọng vốn huy động theo từng đối tượng huy động trong tổng vốn huy động chiếm bao nhiêu lần hay phần trăm(%). + Công thức: , ( là vốn huy động từ đối tượng i) + Ý nghĩa: cơ cấu vốn huy động theo đối tượng huy động cho biết tỷ trọng vốn huy động theo từng đối tượng huy động trong tổng vốn huy động. _ Cơ cấu vốn huy động theo kỳ hạn ( kí hiệu ): phản ánh tỷ trọng vốn huy động theo kỳ hạn huy động ( ngắn hạn, trung hạn, dài hạn ) hoặc (có kỳ hạn, không kỳ hạn) trong tổng vốn huy động là bao nhiêu lần hay %. + Công thức: , là số vốn huy động theo thời gian huy động i. + Ý nghĩa: cơ cấu này cho biết tỷ trọng của vốn huy động theo từng loại kỳ hạn huy động trong tổng vốn huy động của ngân hàng. _ Cơ cấu vốn huy động theo mục đích huy động ( kí hiệu ): phản ánh tỷ trọng từng loại vốn huy động ( tiền gửi, giấy tờ có giá, vốn đi vay, vốn khác) chiếm bao nhiêu lần( %) trong tổng vốn huy động. + Công thức: , ( là lượng vốn huy động theo hình thức i) + Ý nghĩa : chỉ tiêu cho biết tỷ trọng của vốn huy động theo từng mục đích huy động trong tổng vốn huy động của ngân hàng. Nhóm chỉ tiêu phản ánh lãi suất huy động vốn: Chỉ tiêu lãi suất huy động vốn là tỷ lệ phần trăm giữa số tiền lãi phải trả khách hàng so với số vốn huy động của ngân hàng trong một khoảng thời gian nhất định. Thực chất có thể coi lãi suất là giá cả của việc mua và bán quyền sử dụng vốn. Lãi suất là yếu tố cơ bản để huy động vốn của ngân hàng. Lãi suất bao gồm: _ Lãi suất danh nghĩa: là lãi suất được công bố trên báo chí, phương tiện thông tin đại chúng và tại ngân hàng. Nó đơn thuần là số lượng đơn vị tiền thu được từ mỗi 100 đơn vị tiền tệ được đem đầu tư trong khoảng thời gian nhất định nào đó. _ Lãi suất thực: là giá trị thực thu được từ hoạt động đầu tư. Lãi suất thực = lãi suất danh nghĩa – tỉ lệ % của lạm phát trong thời gian hoạt động đầu tư. Cả người dân lẫn ngân hàng đều quan tâm đến lãi suất thực hơn là lãi suất danh nghĩa. CÁC PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ SỬ DỤNG: 2.4.1. Phương pháp phân tổ thống kê: Phân tổ thống kê là căn cứ vào một hoặc một số tiêu thức nào đó để tiến hành phân chia các đơn vị của hiện tượng nghiên cứu thành các tổ hoặc tiểu tổ có tính chất khác nhau. Phân tổ thống kê là một trong các phương pháp quan trọng của phân tích thống kê, đồng thời là cơ sở để vận dụng các phương pháp thống kê khác. Việc phân tổ chính xác sẽ giúp phản ánh bản chất và quy luật phát triển của hiện tượng. Có nhiều loại phân tổ thống kê tuy nhiên với nguồn số liệu đã có chuyên đề chỉ sử dụng 2 loại phân tổ: phân tổ phân loại và phân tổ kết cấu. Phân tổ phân loại phân chia các loại hình kinh tế – xã hội của hiện tượng nghiên cứu từ đó nêu lên đặc trưng của từng loại hình, mối quan hệ giữa các loại hình trong quá trình vận động và phát triển để từ đó nhận thức được một cách đúng đắn bản chất cũng như tính quy luật của hiện tượng. Phân tổ kết cấu biểu hiện kết cấu của hiện tượng nghiên cứu qua đó nêu lên đặc điểm cơ bản của hiện tượng trong điều kiện thời gian, địa điểm cụ thể. 2.4.2. Phương pháp dãy số thời gian: Mặt lượng của hiện tượng thường xuyên biến động qua thời gian, việc nghiên cứu sự biến động này được thực hiện trên cơ sở phân tích dãy số thời gian. Dãy số thời gian là dãy các số liệu thống kê của hiện tượng nghiên cứu được sắp xếp theo thứ tự thời gian. Dưạ vào các mức độ của dãy số thời gian phản ánh quy mô của hiện tượng qua thời gian, có thể phân dãy số thời gian thành dãy số thời kì và dãy số thời điểm. Việc phân tích dãy số thời gian cho phép nhận thức được các đặc điểm biến động của hiện tượng qua thời gian và tính quy luật của sự biến động, trên cơ sở đó dự đoán về mức độ của hiện tượng trong tương lai. Chuyên đề sử dụng phương pháp dãy số thời gian để nghiên cứu đặc điểm biến động của nguồn vốn huy động thông qua 5 chỉ tiêu. Vốn huy động là chỉ tiêu tuyệt đối thời điểm vì vậy 5 chỉ tiêu đó được tính toán như sau (gọi yi (i = 1, 2,..., n) là các mức độ của dãy số): Mức độ bình quân qua thời gian: phản ánh mức độ đại diện của hiện tượng trong suốt thời gian nghiên cứu. Lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối: phản ánh sự biến động về mức độ tuyệt đối giữa hai thời gian. - Lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối liên hoàn (hay từng kì): phản ánh sự biến động về mức độ tuyệt đối giữa hai thời gian liền nhau và được tính theo công thức: i = yi – yi-1 (với i = 2, 3, , n) - Lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối định gốc: Phản ánh sự biến động về mức độ tuyệt đối trong những khoảng thời gian dài và được tính theo công thức sau: i = yi – y1 (với i = 2, 3, , n) - Lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối bình quân: Phản ánh mức độ đại diện của các lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối liên hoàn và được tính theo công thức sau: Tốc độ phát triển: phản ánh tốc độ và xu hướng biến động của hiện tượng nghiên cứu qua thời gian. - Tốc độ phát triển liên hoàn: phản ánh tốc độ và xu hướng biến động của hiện tượng ở thời gian sau so với thời gian liền trước đó và được tính theo công thức: ti = (lần, %), ( với i = 2, 3,, n) - Tốc độ phát triển định gốc: phản ánh tốc độ và xu hướng biến động của hiện tượng ở những khoảng thời gian dài và được tính theo công thức sau: Ti = (lần, %), (với i = 2, 3, , n) - Tốc độ phát triển bình quân: Phản ánh mức độ đại diện của các tốc độ phát triển liên hoàn. Từ công thức tính tốc độ phát triển bình quân cho thấy chỉ nên tính chỉ tiêu này đối với những hiện tượng biến động theo 1 xu hướng nhất định. Với những hiện tượng biến động không theo 1 xu hướng nhất định thì tốc độ phát triển bình quân sẽ làm bù trừ các biến động, giá trị tính toán được không có ý nghĩa trong việc phân tích biến động của hiện tượng. Tốc độ tăng (hoặc giảm): phản ánh qua thời gian hiện tượng đã tăng (hoặc giảm) bao nhiêu lần hoặc bao nhiêu phần trăm. Tùy theo mục đích nghiên cứu có thể tính các tốc độ tăng (hoặc giảm) sau: - Tốc độ tăng (hoặc giảm) liên hoàn: phản ánh tốc độ tăng (hoặc giảm) ở thời gian i so với thời gian i-1: (hoặc 100) - Tốc độ tăng (hoặc giảm) định gốc: phản ánh tốc độ tăng (hoặc giảm) ở thời gian i so với thời gian đầu trong dãy số và được tính theo công thức sau: (hoặc 100) Tốc độ tăng (hoặc giảm) bình quân: (Nếu biểu hiện bằng lần) Hoặc: (nếu biểu hiện bằng %) Giá trị tuyệt đối 1 % của tốc độ tăng (hoặc giảm) liên hoàn: phản ánh cứ 1% tăng (hoặc giảm) của tốc độ tăng (hoặc giảm) liên hoàn thì tương ứng với một quy mô cụ thể là bao nhiêu. Chỉ tiêu này được tính theo công thức: Đây là 1 chỉ tiêu rất quan trọng trong phân tích đặc điểm biến động của hiện tượng. Nó cho phép phân tích sâu sắc và toàn diện hơn về đặc điểm biến động của hiện tượng. Chỉ tiêu này khống tính đối với tốc độ tăng (hoặc giảm) định gốc vì luôn là một số không đổi và bằng : . 5 chỉ tiêu trên mỗi một chỉ tiêu có nội dung và ý nghĩa riêng đối với việc phân tích, nhưng đồng thời giữa năm chỉ tiêu đó có mối liên hệ mật thiết với nhau không những về phương diện tính toán mà cả về phương diện nhận thức đặc điểm biến động của hiện tượng qua thời gian. Khi phân tích tùy theo từng trường hợp chúng ta thường phải kết hợp cả năm chỉ tiêu đó nhằm giúp cho việc phân tích được đầy đủ, chính xác và sâu sắc. Nếu kết hợp không đầy đủ các chỉ tiêu có thể khiến cho việc phân tích không được sâu sắc thậm chí đi đến kết luận sai lệch và phiến diện về hiện tượng. 2.4.3. Phương pháp hồi quy – tương quan: Phương pháp hồi quy tương quan được sử dụng để nghiên cứu mối liên hệ giữa các tiêu thức có mối quan hệ nhân – quả. Trong đó phân tích hồi quy là đi xây dựng mô hình (phương trình) hồi quy phản ánh mối liên hệ. Chuyên đề chỉ nghiên cứu mối liên hệ giữa 1 tiêu thức nguyên nhân và 1 tiêu thức kết quả gọi là hồi quy đơn. Mô hình hồi quy đơn có thể là mô hình tuyến tính hoặc phi tuyến tính. Ngoài ra có thể xây dựng mô hình hồi quy phản ánh mối liên hệ giữa nhiều tiêu thức nguyên nhân và 1 tiêu thức kết quả, thường gọi là hồi quy tuyến tính bội. Phân tích tương quan là đánh giá mức độ chặt chẽ của mối liên hệ. 2.4.4. Các phương pháp khác: Ngoài 2 phương trên chuyên đề còn sử dụng 1 số phương pháp khác như: phương pháp số tương đối, phương pháp thống kê mô tả PHÂN TÍCH THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI PGD OCEANBANK ĐÀO TẤN TỪ THÁNG 8/2008 - 3/2009: Để nghiên cứu biến động nguồn vốn huy động tại PGD OceanBank Đào Tấn từ tháng 8/2008 đến tháng 3/2009 ta sử dụng báo cáo tháng và biểu lãi suất của PGD OceanBank Đào Tấn từ tháng 8/2008 đến tháng 3/2009. Nguồn số liệu được sử dụng bao gồm: Báo cáo tháng: _ Số liệu về vốn huy động: là tổng vốn huy động được phân loại theo loại tiền (VND, USD), theo kì hạn (không kì hạn, kì hạn 1 tuần, 2 tuần) và theo loại tài tài khoản (tài khoản tiết kiệm thường (tiết kiệm định kì), tài khoản tiết kiệm rút gốc linh hoạt, tài khoản tiết kiệm đảm bảo giá trị theo vàng). Số liệu về tổng vốn huy động trong chuyên đề là tổng vốn huy động tại thời điểm cuối của các tháng, số liệu vốn huy động bằng USD đều đã được quy đổi sang VND. _ Số liệu về chi phí: bao gồm toàn bộ chi phí huy động vốn của PGD Oceanbank Đào Tấn. Biểu lãi suất: _ Số liệu về lãi suất của ngân hàng thương mại cổ phần Oceanbank theo các kì hạn, theo loại tiền và theo các hình thức tài khoản. 2.5.1. Lãi suất huy động vốn tại PGD Oceanbank Đào Tấn từ tháng 8/2008 đến tháng 3/2009: Mối liên hệ giữa lãi suất huy động vốn và tốc độ phát triển liên hoàn vốn huy động của từng loại tiền: Chuyên đề sử dụng phần mềm thống kê SPSS để xử lí số liệu. _ Mối liên hệ giữa lãi suất huy động VND và tốc độ phát triển liên hoàn vốn huy động bằng VND tại PGD OceanBank Đào Tấn từ tháng 9/08 - 3/09. Bảng 2.1: Lãi suất huy động VND bình quân tháng và tốc độ phát triển liên hoàn vốn huy động bằng VND tại Oceanbank Đào Tấn từ tháng 9/08 - 3/09 (đơn vị: %) Thời gian Chỉ tiêu 9/2008 10/2008 11/2008 12/2008 1/2009 2/2009 3/2009 Lãi suất bình quân 17,96 16,42 12,87 8,72 7,96 6,93 7,07 Tốc độ phát triển liên hoàn 152,18 120,89 109,54 99,02 109,48 113,73 101,83 (Nguồn lãi suất: biểu lãi suất ngân hàng OceanBank) Đồ thị 2.2: Mối liên hệ giữa X, lãi suất huy động VND bình quân tháng (đơn vị: %) và Y, tốc độ phát triển liên hoàn của vốn huy động bằng VND (đơn vị:%) Kết quả thăm dò bằng đồ thị cho thấy mô hình hồi quy có thể có dạng: - Mô hình bậc hai (quadratic) - Mô hình bậc ba (cubic) Phần mềm SPSS cho ta kết quả như sau: Đồ thị 2.3: Đường cong được xây dựng từ tài liệu được tính từ 2 mô hình hồi quy: (Đơn vị: %) Dạng hàm Phương trình SSE quadratic 226,060 Cubic 201,036 Mô hình bậc ba có tổng bình phương sai số SSE =201,036 nhỏ hơn. Như vậy ta có mô hình hồi quy: Mô hình cho tỷ số tương quan chứng tỏ mối liên hệ giữa lãi suất huy động VND và tốc độ phát triển liên hoàn vốn huy động bằng VND rất chặt chẽ. _ Mối liên hệ giữa lãi suất huy động USD và tốc độ phát triển liên hoàn của vốn huy động bằng USD tại PGD OceanBank Đào Tấn từ tháng 9/2008 đến tháng 3/2009. Bảng 2.2: Lãi suất huy động USD bình quân tháng và tốc độ phát triển liên hoàn của vốn huy động bằng USD tại PGD Oceanbank Đào Tấn từ tháng 9/2008 đến tháng 3/2009 (đơn vị: %) Thời gian Chỉ tiêu 9/2008 10/2008 11/2008 12/2008 1/2009 2/2009 3/2009 Lãi suất bình quân 5,62 5,20 4,90 4,43 2,92 2,62 2,40 Tốc độ phát triển liên hoàn 145,15 110,55 106,38 117,31 90,52 109,86 88,31 (Nguồn lãi suất: biểu lãi suất ngân hàng OceanBank)Đồ thị 2.4: Mối liên hệ giữa X, lãi suất huy động USD bình quân tháng (đơn vị: %) và Y, tốc độ phát triển liên hoàn của tổng vốn huy động bằng USD (đơn vị: %) Kết quả thăm dò bằng đồ thị cho thấy mô hình hồi quy có thể có dạng: - Mô hình tuyến tính (linear) - Mô hình hypebol (inverse) - Mô hình bậc hai (quadratic) - Mô hình bậc ba (cubic) Phần mềm SPSS cho ta kết quả như sau: Đồ thị 2.5: Đường cong được xây dựng từ tài liệu được tính từ 4 mô hình hồi quy: (Đơn vị: %) Dạng hàm Phương trình SSE Line 947,683 Inverse 1090,589 Quadratic 755,870 Cubic 714,582 Mô hình bậc ba có SSE = 714,582 nhỏ hơn. Như vậy ta có mô hình hồi quy: Mô hình cho tỷ số tương quan chứng tỏ mối liên hệ giữa lãi suất huy động USD và tốc độ phát triển liên hoàn của vốn huy động bằng USD tương đối chặt chẽ. Như vậy, giữa lãi suất huy động và vốn huy động bằng VND và USD đều có mối liên hệ chặt chẽ. Tuy nhiên mối liên hệ giữa lãi suất và tốc độ phát triển vốn huy động bằng VND là chặt chẽ hơn. Tuy nhiên ngoài yếu tố lãi suất, tổng vốn huy động cũng như tốc độ phát triển của tổng vốn huy động con phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như: chất lượng dịch vụ, thương hiệu của ngân hàng, lãi suất của ngân hàng cạnh tranh, tình hình lạm phát, môi trường kinh tế, xã hội Vì vậy cần phải xem xét tổng hợp các yếu tố khi phân tích thống kê nguồn vốn huy đông của ngân hàng. 2.5.1.2. Lãi suất huy động vốn tại Oceanbank từ tháng 8/2008 đến tháng 3/2009: Phương pháp hồi quy tương quan đã cho ta thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa lãi suất và tốc độ phát triển vốn huy động, vì vậy trước khi tiến hành phân tích nguồn vốn huy động của PGD OceanBank Đào Tấn cần thiết phải xem xét yếu tố lãi suất của ngân hàng này. Mỗi ngân hàng có hoạch định lãi suất riêng để đảm bảo cho hoạt động của ngân hàng mình, tuy nhiên lãi suất phải đảm bảo: _ Gồm tất cả các chi phí huy động vốn. _ Bù đắp được chi phí quản lí. _ Trang trải được các loại rủi ro. _ Phải có phần lợi nhuận hợp lí. Do nền kinh tế năm 2008 và nửa đầu năm 2009 có nhiều biến động, ngân hàng Nhà nước phải nhiều lần sử dụng lãi suất cơ bản để điều chỉnh thị trường. Điều này kèm theo một số yếu tố thị trường khác khiến cho Oceanbank cũng phải liên tục thay đổi biểu lãi suất để thích ứng, chỉ trong vòng 9 tháng ngân hàng đã phải thay đổi biểu lãi suất 26 lần. Bảng 2.3: Lãi suất huy động VND và USD bình quân các kì hạn tại Oceanbank từ tháng 7/2008 đến tháng 3/2009: (Đơn vị: %) 3/7/08 18/07/08 24/7/08 12/8/08 14/08/08 21/08/08 5/9/08 26/9/08 1/10/08 USD 7,27 6,80 6,80 6,42 6,42 6,10 5,55 5,55 5,55 VND 18,13 18,13 18,13 17,81 18,03 18,03 18,03 17,61 17,47 8/10/08 20/10/08 23/10/08 10/11/08 17/11/08 24/11/08 28/11/08 3/12/08 9/12/08 USD 5,10 5,10 5,10 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 VND 17,33 16,99 14,19 13,16 12,72 11,70 10,19 9,37 9,37 18/12/08 23/12/08 24/12 5/1/08 14/1/08 1/2/2009 19/2/09 27/3/09 USD 4,81 4,81 3,34 3,07 2,76 2,76 2,35 2,63 VND 6,76 8,39 8,39 8,39 7,65 6,93 6,93 7,80 Đồ thị 2.6: Lãi suất huy động vốn tại Oceanbank từ từ tháng 7/2008 đến tháng 3/2009 Nhìn vào đồ thị ta cũng thấy rõ sự biến động liên tục của lãi suất. Tại một số thời điểm lãi suất biến động với biên độ lớn trong một khoảng thời gian rất ngắn. Đến thời điểm cuối tháng 3/2009 lãi suất huy động VND đã giảm chỉ còn 7,8% tức đã giảm 2,32 lần so với thời điểm cuối tháng 6/2008, lãi suất huy động USD chỉ còn 2,63% tức đã giảm 2,76 lần so với cuối tháng 6/2008. Bảng 2.4: Lãi suất huy động VND và USD bình quân tháng tại Oceanbank từ tháng 7/2008 - 3/2009: (Đơn vị: %) 7/2008 8/2008 9/2008 10/2008 11/2008 12/2008 1/2009 2/2009 3/2009 USD 7,06 6,44 5,62 5,20 4,90 4,43 2,92 2,62 2,40 VND 18,12 18,05 17,96 16,42 12,87 8,72 7,96 6,93 7,07 Đồ thị 2.7: Lãi suất VND và USD bình quân tháng tại ngân hàng Oceanbank từ tháng 7/2008 đến tháng 3/2009: Như vậy có thể thấy lãi suất VND ổn định ở mức cao (khoảng 18%) trong 3 tháng 7, 8 và 9 năm 2008, đến tháng 10 có xu hướng giảm dần và giảm nhanh vào tháng 11 và 12 rồi ổn định dần ở mức thấp (khoảng từ 6,9-8,4%); lãi suất USD có xu hướng giảm tương đối đều từ tháng 7 đến tháng 12, giảm mạnh hơn vào tháng 1 và cũng dần đi vào ổn định. Trên đây chúng ta đã lấy lãi suất bình quân của tài khoản tiết kiệm thường là đại diện để xem xét sự biến động của lãi suất tại PGD Oceanbank Đào Tấn, lãi suất của các loại tài khoản tiết kiệm khác cũng biến động theo biến động lãi suất của tài khoản thường. Thực tế giữa các kì hạn khác nhau, các loại tài khoản khác nhau và loại tiền tệ khác nhau tồn tại mức lãi suất khác nhau. Lãi suất USD luôn thấp hơn VND do USD có tính ổn định cao hơn, ít bị mất giá. Theo kì hạn thông thường kì hạn càng dài lãi suất càng cao, do ngân hàng nắm được quyền sử dụng vốn trong khoảng thời gian dài hơn, nguồn vốn ổn định hơn. Tuy nhiên do lãi suất thường xuyên biến động và nằm ở mức cao, vì vậy lãi suất trong giai đoạn này thường cao nhất ở các kì hạn 12, 13 tháng, nhằm hạn chế rủi ro lãi suất cho ngân hàng. Giai đoạn từ tháng 8/08 đến tháng 3/09 vốn huy động chủ yếu của các ngân hàng là nguồn vốn ngắn hạn với lãi suất cao 2.5.2. Biến động nguồn vốn huy động tại PGD OceanBank Đào Tấn từ tháng 8/08 - 3/09: 2.5.2.1. Đặc điểm biến động và xu hướng phát triển của tổng vốn huy động tại PGD OceanBank Đào Tấn từ tháng 8/2008 đến tháng 3/2009: Biến động của tổng vốn huy động: Từ số liệu vốn huy động đã có ta tổng hợp thành 1 dãy số thời điểm gồm 8 mức độ, có khoảng cách thời gian là 1 tháng. Bảng 2.5: Tổng vốn huy động tại OceanBank Đào Tấn từ tháng 8/08 - 3/09 (Đơn vị:triệu đồng) Thời gian Chỉ tiêu 8/2008 9/2008 10/2008 11/2008 12/2008 1/2009 2/2009 3/2009 Tổng vốn huy động 44.110,84 66.570,49 79.285,69 86.443,95 88.070,17 93.408,72 105.676