Chuyên đề Vận dụng một số phương pháp thống kê để phân tích hoạt động cho vay của ngân hàng NN$PTNT Đồng Hỷ Thái Nguyên giai đoạn 2004-2007

hân và các tổ chức kinh tế Cách tính: Trong đó: i là dân cư, tổ chức kinh tế : Doanh số cho vay đối tượng i DSCV: Tổng doanh số cho vay của ngân hàng - Theo thời hạn cho vay: ngắn hạn, trung và dài hạn.:nhằm xác định chính xác tỷ trọng cho vay theo thời gian, đánh giá việc sử dụng vốn an toàn Cách tính: - Theo mục đích: cho vay kinh doanh và cho vay tiêu dùng 3.4. Nhóm chỉ tiêu phản ánh chất lượng hoạt động cho vay - Dư nợ cho vay Là chỉ tiêu phản ánh số tiền mà ngân hàng hiện đang cho vay tính đến thời điểm cụ thể.Dư nợ là chỉ tiêu tích lũy qua thời kỳ. Cách tính: DNi=DNi-1 +DSCVi - DSTNi Trong đó: DNi: Dư nợ năm i DNi-1: Dư nợ năm i-1 DSCVi: Doanh số cho vay năm i DSTNi: Doanh số thu nợ năm i Dư nợ là một chỉ tiêu quan trọng phản ánh số vốn mà ngân hàng cho khách hàng vay nhưng khách hàng chưa hoàn trả. Xét một mức độ nào đó thì dư nợ cao cũng thể hiện khả năng cho vay tốt của ngân hàng. Tuy nhiên,chỉ tiêu này phải kết hợp phân tích với các chỉ tiêu khác thì mới có thể kết luận đuợc hiệu quả hoạt động cho vay của ngân hàng là tốt hay không tốt Theo quy định hiện hành( quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22 tháng 4 năm 2005 của thống đốc ngân hàng nhà nước) Dư nợ được phân thành 5 nhom -Nhóm 1: Nợ đủ tiêu chuẩn -Nhóm 2: Nợ cần chú ý -Nhóm 3: Nợ dưới tiêu chuẩn -Nhóm 4: Nợ nghi ngờ - Nhóm 5: Nợ có khả năng mất vốn Cơ cấu dư nợ : theo đối tượng vay và thời hạn cho vay tương tự như chỉ tiêu doanh số cho vay - Dư nợ quá hạn Là khoản nợ mà khách hàng không trả được khi đến hạn thanh toán đã thỏa thuận ghi trên hợp đồng tín dụng. Chỉ tiêu này phản ánh giá trị tuyệt đối của toàn bộ các khoản nợ quá hạn của ngân hàng. Cơ cấu nợ quá hạn: theo đối tượng vay và thời hạn vay tương tự như chỉ tiêu doanh số cho vay. - Tỷ lệ nợ quá hạn Là tỷ lệ phần trăm giữa nợ quá hạn trên tổng dư nợ của ngân hàng tại thời điểm nhất định. Tỷ lệ nợ quá hạn = Nợ quá hạn/Tổng dư nợ Nếu ngân hàng có tỷ lệ nợ quá cao chứng tỏ việckinh doanh đang gặp nhiều khó khăn do có nhiều món nợ quá hạn, gây nguy cơ mất vốn, làm giảm chất lượng hoạt động tín dụng và lợi nhuận của ngân hàng do phải tăng trích lập dự phòng rủi ro. Theo quy định của NHNN các ngân hàng có tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ > 7% được xem là ngân hàng yếu kém. Nếu tỷ lệ này < 5% ngân hàng đó được đánh giá là ngân hàng có nghiệp vụ tín dụng tốt, chất lượng cho vay cao và được nhiều thang diểm cao trong bảng xếp hạng tín dụng. - Vòng quay vốn tín dụng Đây là chỉ tiêu phản ánh khả năng tổ chức, quản lý nguồn vốn huy động được trong việc đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng. Vòng quay vốn tín dụng = Doanh số cho vay/ Dư nợ bình quân. Chỉ tiêu này cho biết trong kỳ vốn tín dụng của ngân hàng quay được mấy vòng hay chu chuyển được mấy lần. Vòng quay vốn tín dụng càng lớn chứng tỏ tốc độ chu chuyển vốn càng nhanh, vốn tín dụng sẽ tham gia được nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh của ngân hàng, đồng thời giúp ngân hàng tiết kiệm được vốn năng cho vay của ngân hàng ở mức kém. Do đó, muốn đánh giá chính xác hoạt động tín dụng của ngân hàng cần đánh giá thêm chỉ tiêu hiệu suất sử dụng vốn. 3.5. Nhóm chỉ tiêu hiệu quả tín dụng, hay chỉ tiêu này càng lớn càng tốt. Tuy nhiên, nếu dư nợ bình quân thấp sẽ làm cho cho vòng quay vốn tín dụng cao nhưng lại không phải là điều đáng mừng vì khi đó khả hoạt động cho vay - Tổng dư nợ/ Tổng nguồn vốn huy động: Chỉ tiêu này phản ánh tỷ lệ vốn cho vay trên tổng nguồn vốn huy động. Chỉ tiêu này cho biết tỷ trọng của vốn vay chiếm bao nhiêu % trong tổng nguồn vốn huy động được. Chỉ tiêu này giúp ta so sánh khả năng cho vay của ngân hàng với khả năng huy động vốn, qua đó đánh giá tỷ trọng cho vay đã phù hợp với khả năng đáp ứng về vốn của ngân hàng hay chưa. Tỷ lệ này dao động từ 30% đến 100%, thông thường vào khoảng trên 80% là tốt. II. Lựa chọn phương pháp phân tích 1.yêu cầu của hệ thống chỉ tiêu - Đảm bảo tính hệ thống: nghĩa là các chỉ tiêu bao gồm trong hệ thống phải có mối liên hệ hữu cơ với nhau, trong hệ thống phải thể hiện rõ các chỉ tiêu chủ yếu và thứ yếu, các chỉ tiêu tổng hợp và từng mặt của hiệu quả. - Đảm bảo tính hiệu quả: Hệ thống chỉ tiêu phải phản ánh được đầy đủ các khía cạnh của thu chi ngân sách, số lượng các chỉ tiêu đưa ra không thừa, không đưa vào thông tin thừa - Đảm bảo tính thống nhất: Các chỉ tiêu tính toán phải thống nhất về nội dung, phương pháp, phạm vi tính toán, phải phù hợp với quy định trong nước và quốc tế, đảm bảo tính so sánh được. Để xây dựng hệ thống chỉ tiêu cần phải tiến hành lựa chọn các chỉ tiêu thu và các chỉ tiêu chi để so sánh với nhau. Các chỉ tiêu cần đảm bảo nguyên tắc này thì các kết quả thu được mới có ý nghĩa kinh tế. - Đảm bảo tính khả thi: Hệ thống chỉ tiêu được xây dựng trên cơ sở các nguồn thu, các khoản chi của ngân sách đồng thời cho phép giải quyết tốt các mâu thuẫn giữa nhu cầu thu thập thông tin với khả năng cng cấp thông tin và tính toán các chỉ tiêu đề ra, đồng thời phải tránh việc đưa ra các chỉ tiêu không thực hiện được. 2. Phương pháp phân tích 2.1.Phân tổ thống kê KN : “Phân tổ thống kê là căn cứ vào một ( hay một số) tiêu thức nào đó để tiến hành phân chia các đơn vị của hiện tượng nghiên cứu thành các tổ ( và các tiểu tổ) có tính chất khác nhau”. Bước đầu tiên của phân tổ thống kê cần là phải lựa chọn tiêu thức phân tổ , Khi lựa chọn tiêu thức phân tổ cần căn cứ vào mục đích nghiên cứu, điều kiện tài liệu thực tế , cơ sở phân tích lý luận Phân tổ thống kê là phương pháp căn bản để tiến hành tổng hợp thống kê Phân tổ thống kê là một trong các phương pháp quan trọng của phân tích thống kê , đồng thời là cơ sở để vận dụng các phương pháp phân tích thống kê khác Trong hoạt động tín dụng của ngân hàng có thê phân tổ tổng nguồn vốn huy động theo các tổ như nguồn vốn huy động nội tệ , nguồn vốn huy động ngoại tệ . Nhờ phân tổ giải quyết các vấn đề Phân tổ giúp phân chia các loại hình tín dụng khác nhau , do hoạt động tín dụng cực kì phức tạp Phân tổ biếu hiện kết cấu của các chỉ tiêu Phân tổ biểu hiện mối liên hệ giữa các chỉ tiêu 2.2 Bảng thống kê Sau khi tổng hợp các tài liệu điều tra thống kê, muốn phát huy tác dụng của tài liệu đối với giai đoạn phân tích cần trình bày kết quả tổng hợp theo một hình thức thuận lợi nhất cho việc sử dụng sau này Bảng thống kê là một hình thức trình bày tài liệu một cách hệ thống, hợp lý và rõ ràng, nhằm nêu lên các đặc trưng về mặt lượng của hiện tượng nghiên cứu Về hình thức : bảng thống kê bao gồm các hàng ngang cột dọc , các tiêu đề , tiêu mục và các tài liệu con số Về nội dung : bảng thống kê bao gồm 2 phần : phần chủ đề và phần giải thích Phần chủ đề ( còn gọi là phần chủ từ) nói lên tổng thể hiện tượng được trình bày trong bảng thống kê, tổng thể này được phân thành những đơn vị nào nhằm giải đáp vấn đề: đối tượng nghiên cứu của bảng thống kê là những đơn vị nào, loại hình gì? Phần giải thích ( còn gọi là phần tân từ ) gồm các chỉ tiêu giải thích các đặc điểm của đối tượng nghiên cứu Bảng thống kê có nhiều tác dụng quan trọng trong mọi công tác nghiên cứu nói chung , cũng như trong công tác nghiên cứu hoạt động tín dụng . Các số liệu trong bảng thông kê đã được sắp xếp lại một cách khoa học , nên có thể giúp ta đối chiếu , phân tích theo nhiều phương pháp khác nhau 2.3 Đồ thị Đồ thị thống kê là các hình vẽ hoặc đường nét hình học dùng để miêu tả có tính chất quy ước các tài liệu thống kê Các đồ thị thống kê được sử dụng rộng rãi trong mọi công tác nghiên cứu kinh tế nhằm mục đích hình tượng hóa : Sự phát triển của hiện tượng theo thời gian Kết cấu của hiện tượng theo thời gian Trình độ phổ biến của hiện tượng. So sánh các mức độ của hiện tượng Tình hình thực hiện kế hoạch Mối liên hệ giữa các hiện tượng Trong công tác thống kê thường dùng các loại đồ thị: Biểu đồ hình cột, biểu đồ tượng hình, biểu đồ diện tích (hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật), đồ thị đường gấp khúc và biểu đồ hình màng nhện. 2.4 Dãy số thời gian 2.4.1. Khái niệm về dãy số thời gian Dãy số thời gian là dãy các số liệu thống kê của hiện tượng nghiên cứu được sắp xếp theo thứ tự thời gian. Thời gian có thể là ngày ,tuần ,tháng ,quí ,năm. Độ dài giữa hai thời gian liền nhau gọi là khoảng cách thời gian.Dãy số thời gian trên có khoảng cách thời gianlà một năm. Các số liệu thống kê của hiện tượng nghiên cứu có thể được biểu hiện bằng số tuyệt đối ,số tương đối ,số bình quân và được gọi là các mức độ của dãy số Dựa vào các mức độ của dãy số phản ánh qui mô (khối lượng )của hiện tượng qua thời gian, có thể phân dãy số thời gian thành dãy số thời kỳ và dãy số thời diểm. Dãy số thời kỳ là dãy số mà các mức độ là những số tuyệt đối thời kỳ, phản ánh qui mô của hiện tượng trong từng khoảng thơì gian nhất định. Dãy số thời điểm là dãy số mà các mức độ là những số tuyệt đối thời điểm, phản ánh qui mô của hiện tượng tại những thời điểm nhất định Để phân tích dãy số thời gian được chính xác thì yêu cầu cơ bản khi xây dựng là : Nội dung và phương pháp tính chỉ tiêu qua thời gian phải thống nhất. Phạm vi hiện tượng nghiên cứu qua thời gian phải được thống nhất Các khoảng thời gian trong dãy số nên băng nhau,nhất là đối với dãy số thời kỳ Trong thực tế ,do những nguyên nhân khách quan hay chủ quan ,các yêu cầu trên có thể bị vi phạm, khi đó đòi hỏi phải có sự điều chỉnh dãy số trước khi phân tích Việc áp dụng phương pháp dãy số thời gian vào phân tích hoạt động tín dụng của ngân hàng sẽ giúp ta xác định được quy luật về xu hướng biến động qua thời gian của các chỉ tiêu như: tổng vốn huy động, doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ, đồng thời cũng cho ta thấy được mức độ của sự biến động và dự báo được sự phát triển hoạt động tín dụng trong tương lai. 2.4.2 Các chỉ tiêu phân tích biến động dãy số qua thời gian - Mức độ bình quân qua thời gian Chỉ tiêu này phản ánh mức độ đại diện cho các mức độ tuyệt đối của dãy số thời gian. Tùy theo dãy số thời kỳ hay dãy số thời điểm mà công thức tính khác nhau. Đối với dãy số thời kỳ, mức độ bình quân qua thời gian được tính theo Trong đó : yi ( i = 1,2,3.n.) là các mức độ của dãy số thời kỳ Đối với dãy số thời điểm có khoảng cách thời gian bằng nhau Trong đó : yi ( i = 1,2,3.n.) là các mức độ của dãy số thời điểm có khoảng cách bằng nhau Đối với dãy số thời điểm có khoảng cách thời gian không bằng nhau thì mức độ bình quân qua thời gian được tính theo công thức sau đây: Trong đó hi ( I =1,2,3 .n. ) là khoảng thời gian có mức độ yi ( i= 1,2,3 n.) . Lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối Chỉ tiêu này phản ánh sự biến động về mức độ tuyệt đối giữa hai thời gian. Tùy theo mục đích nghiên cứu , có thể tính các chỉ tiêu về lượng tăng (giảm) tuyệt đối sau đây: Lượng tăng (giảm ) tuyệt đối liên hoàn (hay từng kỳ):phản ánh sự biến động về mức độ tuyệt đối giữa hai thời gian liền kề nhau và được tính theo công thức sau: (với i=2,3,,n) Trong đó: :Lượng tăng (giảm) tuyệt đối liên hoàn (hay từng kỳ) ở thời gian i so với thời gian i-1 đứng liền kề trước đó yi : mức độ tuyệt đối ở thời gian i yi-1 : mức độ tuyệt đối ở thời gian i-1 Lưọng tăng (giảm) tuyệt đối định gốc: Phản ánh sự biến động về mức độ tuyệt đối trong những khoảng thời gian dài và được tính theo công thức sau ∆i = yi – y1 (với i=1,2,3 n) Trong đó ∆I : lượng tăng giảm tuyệt đối định gốc ở thời gian I so với ban đầu của dãy số yi : mức độ tăng tuyệt đối ở thời gian i y1: mức độ tuyệt đối ở thời gian đầu Lượng tăng giảm tuyệt đối bình quân : phản ánh mức độ đại diện của các lượng tăng ( hoặc giảm ) tuyệt đối liên hoàn và được tính theo : Tốc độ phát triển Chỉ tiêu này phản ánh tốc độ và xu hướng biến động của hiện tượng nghiên cứu qua thời gian.Tùy theo mục đích nghiên cứu có thể tính các tốc độ phát triển sau: Tốc độ phát triển liên hoàn: Phản ánh tốc độ và xu hướng biến động của hiện tượng nghiên cứu ở thời gian sau so với thời gian liền kề trước đó và được tính theo công thức sau: Trong đó: : Tốc độ phát triển liên hoàn thời gian i so với thời gian i-1 và có thể biểu hiện bằng lần hoặc % Tốc độ phát triển định gốc: Phản ánh tốc độ và xu hướng biến động của hiện tượng ở những khoảng thời gian dài và được tính theo công thức: (với i=2,3,..,n) Trong đó: : Tốc độ phát triển định gốc thời gian i so với thời gian đầu của dãy số và có thể biểu hiện bằng lần hoặc bằng % Giữa tốc độ phát triển liên hoàn và tốc độ phát triển định gốc có các mối liên hệ sau đây: Thứ nhất: Tích các tốc độ phát triển liên hoàn bằng tốc độ phát triển định gốc,tức là: Thứ hai: Thương của tốc độ phát triển định gốc ở thời gían i với tốc độ phát triển định gốc ở thời gian i-1 bằng tốc độ phát triển liên hoàn giữa hai thời gian đó,tức là: (với i =2,3,...,n) Tốc độ phát triển bình quân: Phản ánh mức độ đại diện của các tốc độ phát triển liên hoàn,và được tính theo công thức: Lưu ý: chỉ nên tính chỉ tiêu này đối với những hiện tượng biến động theo một xu hướng nhất định. Tốc độ tăng (hoặc giảm) Chỉ tiêu này phản ánh qua thời gian, hiện tượng đã tăng (hoặc giảm) bao nhiêu lần hoặc bao nhiêu phần trăm. Tùy theo mục đích nghiên cứu,có thể tính các tốc độ tăng (giảm) sau: Tốc độ tăng (giảm) liên hoàn:Phản ánh tốc độ tăng (giảm) ở thời gian i so với thời gian i-1 và được tính theo công thức : Tức là: Tốc độ tăng (giảm) liên hoàn bằng tốc độ phát triển liên hoàn (biểu hiện bằng lần) trừ đi 1 Tốc độ tăng (giảm) định gốc: Phản ánh tốc độ tăng (giảm) ở thời gian i so với thời gian đầu trong dãy số và được tính theo công thức: Tức là: Tốc độ tăng (giảm) định gốc bằng tốc độ phát triển định gốc (biểu hiện bằng lần) trừ 1. Tốc độ tăng (giảm) bình quân: Phản ánh tốc độ tăng (giảm) đại diện cho các tốc độ tăng (giảm) liên hoàn,và được tính theo công thức: (nếu biểu hiện bằng lần) Hoặc: (nếu biểu hiện bằng %) Giá trị tuyệt đối 1% của tốc độ tăng hoặc giảm liên hoàn Chỉ tiêu này phản ánh cứ 1% tăng (giảm) của tốc độ tăng (giảm) liên hoàn thì tương ứng với một quy mô cụ thể là bao nhiêu và tính được bằng cách chia lượng tăng (giảm) tuyệt đối liên hoàn cho tốc độ tăng (hoặc giảm) liên hoàn, tức là: Biểu hiện xu hướng phát triển cơ bản của hiện tượng sự biến động về mặt lượng của hiện tượng nghiên cứu qua thời gian chịu sự tác động của nhiều yếu tố và có thể chia thành hai loại:các yếu tố chủ yếu và các yếu tố ngẫu nhiên. Với sự tác động của các yếu tố chủ yếu sẽ xác lập xu hướng phát triển cơ bản của hiện tượng. Xu hướng phát triển cơ bản thường được hiểu là chiều hướng phát triển chung kéo dài theo thời gian, phản ánh tính quy luật của sự phát triển. Với sự tác động của các yếu tố ngẫu nhiên sẽ làm chợ biến động về mặt lượng của hiện tượng lệch khỏi xu hướng cơ bản.Vì vậy, cần sử dụng những phương pháp phù hợp, trong một chừng mực nhất định, nhằm loại bỏ sự tác động của các yếu tố ngẫu nhiên để phản ánh xu hướng phát triển cơ bản của hiện tượng Trong quá trình nghiên cứu hoạt động tín dụng của ngân hàng ta sử dụng hàm xu thế , sau đây là một số dạng hàm xu thế thường sử dụng Dạng tổng quát của hàm xu thế là : Ŷ = f(t) với t = 1,2,3..n : thứ tự thời gian của dãy số - Hàm xu thế tuyến tính : được sử dụng khi các lượng tăng giảm tuyệt đối liên hoàn xấp xỉ bằng nhau Ŷ = b0 + b1t Sử dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất sẽ có hệ phương trình sau ∑y = nbo + b1∑t ∑yt = bo∑t + b1∑t² Hoặc có thể tính theo công thức sau : Hàm xu thế parabol : Được sủ dụng trong trường hợp các mức độ của dãy số tăng dần theo thời gian đạt cực đại sau đó lại giảm dần theo thời gian đạt cực tiểu . Dạng tổng quát của ham xu thế parabol : Ŷ = b0 + b1t + b2 t² Áp dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất sẽ có một hệ phương trình sau đây để tìm giá trị của các hệ số b0 , b1 , b2 : Hàm xu thế hyperbol : được sử dụng khi các mức độ của hiên tượng giảm dần theo thời gian , dạng tổng quát của hàm xu thế hyperbol : Áp dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất sẽ có hệ phương trình sau dây để tìm giá trị của các hệ số : Hàm xu thế mũ : được sử dụng khi các tốc độ phát triển liên hoàn xấp xỉ nhau Áp dụng phương pháo bình phương nhỏ nhất sẽ có hệ phương trình sau đây để tìm giá trị của các hệ số b0 , b1 Giải hệ phương trình ta được b0 , b1 Để xác định đúng đắn dạng cụ thể của hàm xu thế, đòi hỏi phải phân tích đặc điểm biến động của hiện tượng qua thời gian, dựa vào đồ thị và một số tiêu chuẩn khác như sai số của mô hình ký hiệu SE: Trong đó:-Mức độ thực tế của hiện tượng ở thời gian t. -Mức độ của hiện tượng ở thời gian t được tính từ hàm xu thế. - n : Số lượng các mức độ của dãy số thời gian. - p: Số lượng các hệ số của hàm xu thế. Nếu trên đồ thị biểu hiện mức độ thực tế của hiện tượng qua thời gian có thể xây dựng một số hàm xu thế thì chọn hàm xu thế nào có sai số chuẩn của mô hình nhỏ nhất. 2.5 Phương pháp chỉ số Chỉ số trong thống kê là số tương đối biểu hiện quan hệ so sanh giữa hai mức độ của một hiên tượng nghiên cứu Chỉ số thống kê được xác định bằng cách thiết lập quan hệ so sánh giữa hai mức độ của hiện tượng ở hai thời gian hoặc không gian khác nhau nhằm nêu lên sự biến động qua thời gian hoặc sự khác biệt về không gian đối với hiện tượng nghiên cứu. Các chỉ số thống kê được chia thành nhiều loại tùy theo những góc độ khác nhau một số cách phân loại cơ bản bao gồm : - Căn cứ vào đặc điểm thiết lập quan hệ so sánh chỉ số được phân biệt thành chỉ số phát triển , chỉ số kế hoạch , chỉ số không gian -Căn cứ vào phạm vi tính toán chia lam hai loại : chỉ số đơn và chỉ số cá thể -Căn cứ vào tính chất của chỉ tiêu nghiên cứu phân biệt hai loại chỉ số : chỉ tiêu khối lượng , chỉ tiêu chất lượng 2.6 Phương pháp hồi quy và tương quan Khi nghiên cứu mối liên hệ phụ thuộc, nếu xét theo mức độ chặt chẽ của mối liên hệ, có thể phân thành hai loại: mối liên hệ hàm số và mối liên hệ tương quan. Mối liên hệ hàm số là mối liên hệ hoàn toàn chặt chẽ giữa tiêu thức nguyên nhân và tiêu thức kết quả. Cứ mỗi giá trị của tiêu thức nguyên nhân sẽ có một giá trị tương ứng của tiêu thứuc kết quả. Liên hệ tương quan là mối liên hệ không hoàn toàn chặt chẽ. Cứ mỗi giá trị của tiêu thức nguyên nhân sẽ có nhiều giá trị tương ứng của tiêu thức kết quả Phân tích hồi quy tương quan giai quyết hai nhiệm vụ cơ bản sau : - Xác định mô hình hồi quy phản ánh mối liên hệ - Đánh giá mức độ chặt chẽ của mối liên hệ tương quan Ý nghĩa của phân tích hồi quy tương quan : Là phương pháp thường được sử dụng trong thống kê để nghiên cứu mối liên hệ giữa các hiện tượng, như mối liên hệ giữa các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất với kết quả sản xuất, mối liên hệ giữa thu nhập và tiêu dùng, mối liên hệ giữa các yếu tố phát triển kinh tế và phát triển xã hội... Phương pháp phân tích hồi quy tương quan còn được vận dụng trong một số phương pháp nghiên cứu thống kê khác như phân tích dãy số thời gian, dự đoán thống kê 2.6 Dự đoán thống kê Dự đoán thống kê là xác định mức độ của hiện tượng trong tương lai bằng các sử dụng tài liệu thống kê và áp dụng các phương pháp phù hợp Tài liệu thống kê thường được sử dụng trong dự đoán thống kê là dãy số thời gian Dựa vào độ dài thời gian dự đoán có thẻ phân dự đoán thành 3 loại : Dự đoán ngắn hạn : tầm dự đoán dưới 3 năm Dự đoán trung hạn : tầm dự đoán từ 3 đến 5 năm Dự đoán dài hạn : tầm dự đoán từ 5 năm trở lên Một số phương pháp dự đoán thống kê thường được sử dụng - Dự đoán dựa vào lượng tăng giảm tuyệt đối : lượng tăng giảm bình quân được tính theo công thức Từ đó có mô hình dự đoán: ŷn+1 = yn + (với l = 1,2,3,) y1 mức độ đầu tiên của dãy số yn mức độ cuối cùng của dãy số - Dự đoán dựa vào tốc độ phát triển bình quân : tốc độ phát triển bình quân được tính theo công thức : Từ đó có mô hình dự đoán: ŷn+1 = yn (với l = 1,2,3,) - Dự đoán dựa vào hàm xu thế kết hợp cộng với biến động thời vụ: ŷt = - Dự đoán dựa vào hàm xu thế kết hợp nhân với biến động thời vụ: ŷt = Như vậy chương 2 đã trình bày một cách ngắn gọn, súc tích và đầy đủ các phương pháp thống kê nghiên cứu hoạt động cho vay của ngân hàng NN$PTNT Đồng Hỷ Chương III : Vận dụng một số phương pháp thống kê để phân tích hoạt động cho vay của ngân hàng NN&PTNT Đồng Hỷ I . Ngân hàng NN&PTNN việt nam 1. Agribank- Ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam- Agribank là ngân hàng lớn nhất Việt Nam cả về vốn, tài sản, mạng lưới hoạt động và số lượng khách hàng. Tính đến tháng 3/2007, vị thế dẫn đầu của AGRIBANK vẫn được khẳng định trên nhiều phương diện: Tổng nguồn vốn đạt gần 267.000 tỷ đồng, vốn tự có gần 15.000 tỷ đồng; Tổng dư nợ đạt gần 239.000 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu theo chuẩn mực mới, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế là 1,9%. AGRIBANK hiện có hơn 2200 chi nhánh và điểm giao dịch rộng khắp trên toàn quốc với gần 30.000 cán bộ nhân viên. Luôn giữ vững vị thế dẫn đầu Thành lập ngày 26/3/1988, hoạt động theo Luật các Tổ chức Tín dụng Việt Nam, AGRIBANK hiện là Ngân hàng thương mại hàng đầu giữ vai trò chủ đạo và chủ lực trong đầu tư vốn phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn cũng như đối với các lĩnh vực khác của nền kinh tế Việt Nam. Để đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh chóng của nền kinh tế, Agribank luôn chú trọng đầu tư đổi mới và ứng dụng công nghệ ngân hàng phục vụ đắc lực cho công tác quản trị kinh doanh và phát triển mạng lưới dịch vụ ngân hàng tiên tiến. AGRIBANK là ngân hàng đầu tiên hoàn thành giai đoạn 1 Dự án Hiện đại hóa hệ thông thanh toán và kế toán khách hàng (IPCAS) do Ngân hàng Thế giới tài trợ và đang tích cực triển khai giai đoạn II của dự án này. Hiện AGRIBANK đã vi tính hoá hoạt động kinh doanh từ trụ sở chính đến hầu hết các chi nhánh trong toàn quốc; và một hệ thống các dịch vụ ngân hàng gồm dịch vụ chuyển tiền điện tử, dịch vụ thanh toán thẻ tín dụng quốc tế, dịch vụ ATM, dịch vụ thanh toán quốc tế qua mạng SWIFT. Đến nay, AGRIBANK  hoàn toàn có đủ năng lực cung ứng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại, tiên tiến, tiện ích cho mọi đối tượng khách hàng trong và ngoài nước. Agribank là một trong số ngân hàng có quan hệ ngân hàng đại lý lớn nhất Việt Nam với trên 979 ngân hàng đại lý tại 113 quốc gia và vùng lãnh thổ tính đến tháng 2/2007. Agribank còn là thành viên Hiệp hội Tín dụng Nông nghiệp Nông thôn Châu Á Thái Bình Dương (APRACA), Hiệp hội Tín dụng Nông nghiệp Quốc tế (CICA) và Hiệp hội Ngân hàng Châu Á (ABA); đã đăng cai tổ chức nhiều hội nghị quốc tế lớn như Hội nghị FAO năm 1991, Hội nghị APRACA năm 1996 và năm 2004, Hội nghị tín dụng nông nghiệp quốc tế CICA năm 2001, Hội nghị APRACA về thuỷ sản năm 2002. Không chỉ có vậy, Agribank còn là ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam trong việc tiếp nhận và triển khai các dự án nước ngoài, đặc biệt là các dự án của WB, ADB, AFD. Các dự án nước ngoài đã tiếp nhận và triển khai đến cuối tháng 2/2007 là 103 dự án với tổng số vốn trên 3,6 tỷ USD, số vốn qua NHNo là 2,7 tỷ USD, đã giải ngân được 1,1 tỷ USD. Với phương châm vì sự thịnh vượng và phát triển bền vững của khách hàng và ngân hàng, mục tiêu của AGRIBANK là tiếp tục giữ vững vị trí ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam  tiên tiến trong khu vực và có uy tín cao trên trường quốc tế. Định hướng phát triển AGRIBANK kiên trì với định hướng chiến lược phát triển- Tiếp tục triển khai mạnh mẽ đề án tái cơ cấu, chuẩn bị điều kiện để cổ phần hoá. Đảm bảo đẩy nhanh tiến trình hội nhập khu vực và quốc tế, tăng cường hợp tác, tranh thủ tối đa sự hỗ trợ về tài chính, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến của các nước, các tổ chức tài chính- ngân hàng quốc tế đảm bảo hoạt động đạt hiệu quả cao, ổn định và phát triển bền vững. Tập trung sức toàn hệ thống, thực hiện bằng được những nội dung cơ bản theo tiến độ Đề án tái cơ cấu lại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam giai đoạn 2001-2010 đã được Chính phủ phê duyệt và tập trung xây dựng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt nam thành tập đoàn tài chính; Chuẩn bị mọi điều kiện để thực hiện cổ phần hoá vào năm 2009; Tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức hợp lý, đảm bảo cân đối, an toàn và khả năng sinh lời; Đáp ứng được yêu cầu chuyển dịch  cơ cấu sản xuất nông nghiệp, nông thôn, mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng đủ năng lực cạnh tranh; Đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực, đổi mới công nghệ ngân hàng theo hướng hiện đại hoá, đủ năng lực cạnh tranh và hội nhập. Nâng cao năng lực tài chính và phát triển giá trị thương hiệu trên cơ sở đẩy mạnh và kết hợp với văn hoá doanh nghiệp. Tập trung đầu tư cho hệ thống tin học trên cơ sở đẩy nhanh tốc độ thực hiện tạo ra nhiều sản phẩm đáp ứng điều hành và phục vụ nhiều tiện ích thu hút khách hàng. Xây dựng ngân hàng theo mô  hình ngân hàng  2 cấp quản lý tập trung thành các mô hình tổ chức quản lý theo nhóm khách hàng và loại sản phẩm dịch vụ. Triển khai các biện pháp phòng ngừa rủi ro nhằm đảm bảo cho hoạt động ngân hàng được an toàn, hiệu quả, bền vững. Thực hiện tốt việc xây dựng chiến lược con người, công nghệ, tài chính và maketting (goi tắt là chiến lược 4M); Cụ thể hoá chiến lược đến 2010 và từng năm đảm bảo kinh doanh có hiệu quả. Xây dựng chiến lược đào tạo của toàn ngành từ nay đến năm 2010; Xây dựng quy chuẩn cán bộ đối với từng lĩnh