Luận văn Mô hình FLM để thay thế cho mô hình loga chuẩn cổ điển và cũng truy lại các cấu trúc độ biến động như đã quan sát trên thị trường

Lol cám ơn 3

Chuơng I Một 50 kiến thúc chuãn bl 4

1.1 Kiên thúc cơ bân vê thị trướng tái chính 4

1.1.1 Các thị trướng tài chinh 4

1.12 Cô phiếu chứng khoán vá các phái sinh 4

1.2 Thị trướng vá toán học 7

1.2.1 Giá được xem như các quá aình ngẫu nhiên 7

1.22 Thong tin thị trưong vã biêu diên toán học 7

1.23 Cơ họi cỡ chenh lẹch thị giá vã nguyên lý AAO 10

1.2.4 Nguyen lý đáp ứng vá khái niẹm thị trường đay đủ 11

1.3 Mo hình Black - Scholes 11

1.3.1 Giói thiêu mo hình và ker quã 11

1.32 Cơ sở din đen mo hình Black - Scholes 1.3

1.33 Xãc định các tham so của chuyên đong Brown hình học 14

1.3.4 Cong thức Black - Scholes vẻ giá cùa họp đong quyén chọn mua 16

Chuơng 2 Hiệu ứng nụ cuól 20

2.1 Mô hình Dupire (1904)

2.1.1 Mô hĩnh

y £

2.12 Công thức Dupứe 21

2.1.3 Hiẹu ứng nụ cuói cũa đọ bien đọng đôi vỡi các quyen chọn mua Chau Ảu 22

2.1.4 Các vấn đe gap phải khi thực hành vã hưóng giãi quyet 25

22 Mọt so hướng tiep cạn chinh đỉ được nghiên cứu 26

Chuông 3 Đinh gL-i vói nụ ctrởi trong mó bỉnh thl tntojig LIBOR kỹ kết truóc 28

3.1 Bái toán nụ cưới ưong mo hĩnh thị trướng LIBOR ký ket trước 28

3.2 Hai mo hình thay the cô điên 31

3.2.1 Trướng họp thay the loga chuãn 31

3.22 Mo hĩnh co dan háng so cũa phưong sai 33

3.3 Lóp mo hĩnh tông quát 36

 

pdf61 trang | Chia sẻ: mimhthuy20 | Lượt xem: 625 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Mô hình FLM để thay thế cho mô hình loga chuẩn cổ điển và cũng truy lại các cấu trúc độ biến động như đã quan sát trên thị trường, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluanvan_levietphuong_2011_1626_1869424.pdf
Tài liệu liên quan