Luận văn Nghiên cứu các cú sốc tác động đến các biến số kinh tế vĩ mô của Việt Nam

MỤC LỤC

LỜI TỰA. 1

I. GIỚI THIỆU. 1

II. CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY . 4

2.1 Các nghiên cứu nước ngoài . 4

2.2 Các nghiên cứu trong nước. 10

III. MÔ HÌNH VÀ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU . 14

3.1. Một số phương thức tác động của các cú sốc từ bên ngoài đến các biến số kinh tế vĩ mô trong nước .

. 14

3.2. Xây dựng mô hình SVAR cho bài nghiên cứu . 17

3.2.1 Lựa chọn các biến và phân tích sơ lược . 17

3.2.2 Mô hình Structural VAR (SVAR). 18

3.2.3 Các ràng buộc cho ma trận của SVAR. 19

3.3. Dữ liệu nghiên cứu. 20

IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . 22

4.1 Phân tích hàm phản ứng đẩy hay phản ứng xung . 22

4.1.1 Hàm phản ứng đẩy của sản lượng công nghiệp trong nước với các biến bên ngoài. 23

4.1.2 Hàm phản ứng đẩy của lãi suất trong nước (IR) với các biến vĩ mô bên ngoài . 25

4.1.3 Hàm phản ứng đẩy của tỷ giá hối đoái trong nước (EX) với các biến vĩ mô bên ngoài. 27

4.1.4 Hàm phản ứng đẩy của chỉ số giá tiêu dùng trong nước (CPI) với các biến vĩ mô bên ngoài 29

4.1.5 Hàm phản ứng đẩy của cung tiền (M1) với các biến vĩ mô bên ngoài . 31

4.2. Phân tách phương sai . 33

4.3. Phân tích phản ứng của các biến vĩ mô tại Việt Nam . 38

4.3.1 Hàm phản ứng đẩy hay hàm phản ứng xung . 39

4.3.2 Phân tách phương sai . 41

V. KẾT LUẬN VÀ HẠN CHẾ NGHIÊN CỨU . 42