Bài giảng Kinh tế lượng ứng dụng - phần nâng cao

Chúng ta xét một hệ gồm M phương trình, M biến nội sinh. Có hai cách để ước lượng

hệ phương trình này: Phương pháp phương trình riêng lẻ (single-equation methods)

(còn gọi là phương pháp thông tin không đầy đủ – limited information methods) và

phương pháp hệ thống (system methods) (còn gọi là phương pháp thông tin đầy đủ – full

information methods).

Theo phương pháp thứ nhất chúng ta ước lượng từng phương trình một cách riêng biệt

đúng như dạng mà phương trình này có.

Phương pháp hệ thống ước lượng một lúc tất cả các phương trình. Áp dụng phương pháp

thứ hai rất tốn kém.

Trong thực tế người ta thường dùng phương pháp phương trình riêng lẻ.

Để ước lượng các phương trình ta có thể sử dụng các phương pháp sau:

? OLS (Ordinary least square)

? Bình phương nhỏ nhất gián tiếp (ILS – Indirect least squares)

? Bình phương nhỏ nhất hai giai đoạn (2SLS – Two stage least squares)

? Bình phương nhỏ nhất ba giai đoạn (3SLS