Chuyên đề Vấn đề đầu tư đa dạng hoá, thiết lập mô hình quản lý danh mục đầu tư hiệu quả

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I 4

KHÁI QUÁT VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 4

1.1. KHÁI NIỆM VÀ BẢN CHẤT CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN: 4

1.2.VỊ TRÍ VÀ CẤU TRÚC CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN: 4

1.2.1.VỊ TRÍ CỦA TTCK TRONG THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH: 4

1.2.2.CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN: 5

1.3.CÁC CHỦ THỂ TRÊN TTCK: 5

1.3.1.CHỦ THỂ PHÁT HÀNH 5

1.3.2.NHÀ ĐẦU TƯ 6

1.4.VAI TRÒ CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN: 6

CHƯƠNG II 8

TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 8

VIỆT NAM 8

2.1.CÁC CHỦ THỂ THAM GIA TRÊN TTCK: 8

2.1.1.UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC(UBCKNN) 8

2.1.2.TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM 9

2.1.3.TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI 9

2.1.4.CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN(CTCK) 10

2.1.5.CÁC TỔ CHỨC PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN 10

2.1.6.CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN 11

2.1.7.CÁC TỔ CHỨC PHỤ TRỢ KHÁC 11

2.2.NHẬN ĐỊNH VỀ TTCK VIỆT NAM 11

2.2.1.NHỮNG THAY ĐỔI TRONG NGUYÊN TẮC KHỚP LỆNH TRÊN TTGDCK TP.HCM 11

2.2.2. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VÀ LỰA CHỌN DANH MỤC CỔ PHIẾU ĐẦU TƯ 12

CHƯƠNG III 21

PHÂN TÍCH DANH MỤC ĐẦU TƯ 21

3.1.DANH MỤC KHẢ THI 21

3.2.LỢI SUẤT VÀ PHƯƠNG SAI CỦA DANH MỤC : 22

3.3.PHÂN TÍCH TRUNG BÌNH-PHƯƠNG SAI: 23

3.4.PHÂN TÍCH CẬN BIÊN CỦA RỦI RO THEO LỢI SUẤT TRUNG BÌNH: 26

3.5.BIẾN ĐỘNG CƠ CẤU CẶP ĐẦU TƯ I KHI P THAY ĐỔI VỚI RỦI RO TỐI THIỂU 26

3.6.MÔ HÌNH CAPM 28

CHƯƠNG IV 31

ỨNG DỤNG TÌM DANH MỤC TỐI ƯU BẰNG MÔ HÌNH MARKOWITZ-SHARPE 31

PHỤ LỤC 51

CHUỖI LỢI SUẤT CỦA CÁC CỔ PHIẾU 52

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 59