Luận án Nghiên cứu rủi ro tài chính trong tái bảo hiểm - Nguyễn Quang Chung

MỤC LỤC

MỤC LỤC i

LỜI CAM DOAN 1

LỜI CẢM ƠN 2

MỘT SỐ KÝ HIỆU DÙNG TRONG LUẬN ÁN 3

MỞ DẦU 6

Chương 1. KIẾN THỨC CHUAN BỊ 11

1.1 Một số quá trình ngầu nhiên ứng (lụng trong lý thuyết rủi ro . 11

1.1.1 Quá trình Markov 13

1.1.2 Martingale với tham số rời rạc 15

1.2 Một số mô hình rủi ro cổ điển 19

1.3 Tái bão hiểm 21

1.3.1 Tái bão hiểm quota share 22

1.3.2 Tái bão hiểm stop\excess of loss 26

Chương 2. XÁC SUẤT THIỆT HẠI LIÊN KET TRONG MÔ HÌNH RỦI RO VỚI TÁI BẢO HIỄM 32

2.1 Toi ưu cho xác suất thiệt hại liên kết 33

2.2 Công thức tính chính xác cho xác suất thiệt hại liên kết trong

mô hình rủi ro với tái bảo hiểm quota share 36

2.2.1 Mô hình rủi ro không có lãi suất 37

2.2.2 Mô hình rủi ro có lãi suất 41

2.3 Công thức tính chính xác cho xác suất thiệt hại liên kết trong

mô hình rủi ro với tái bảo hiểm excess of loss 46

2.3.1 Mô hình rủi ro không có lãi suất 46

2.3.2 Mô hình rủi ro có lãi suất 51

2.4 Các ví dụ số 56

Chương 3. ƯỚC LƯỢNG XÁC SƯẤT THIỆT HẠI TRONG MÔ HÌNH

TÁI BẢO HIỂM BÀNG PHƯƠNG PHÁP MARTINGALE 59

3.1 Mô hình rủi ro không có lãi suất 60

3.1.1 Trường hợp với tái bảo hiểm quota share 60

3.1.2 Trường hợp với tái bào hiểm quota share —(a.,ổ) . 67

3.1.3 Trường hợp với tái bào hiểm excess of loss 70

3.2 Mô hình rủi ro có lãi suất 78

3.2.1 Trường hợp với tái bào hiểm quota share 78

3.2.2 Trường hợp với tái bào hiểm excess of loss 86

3.3 Các ví dụ số 92

Chương 4. ƯỚC LƯỢNG XÁC SƯAT THIỆT HẠI TRONG MÔ HÌNH

TÁI BẢO HIẾM BÀNG PHƯƠNG PHÁP TRƯY Hồi 100

4.1 TYường hợp không có lãi suất 100

4.2 TYường hợp có lãi suất 106

KẾT LUẬN 115

TÀI LIỆU THAM KHẢO 117

DANH MỤC CÔNG TRÌNH DÃ CÕNG Bố CỦA LUẬN ÁN . 122

2.3.3