Luận văn Thuật toán mô phỏng mcmc thích nghi và ứng dụng (Chuyên ngành: Lý thuyết xác suất và thống kê toán học)

Mục lục

Lời nói đầu 3

ỉ Kiến thức chuẩn bị 5

1.1 Sự hội tụ cùa dãy đại lượng ngân nhiên 5

1.2 Dãy mixingale 6

1.3 Các thuật toán mó phòng cơ bàn 7

1.3.1 Phương pháp biến đổi nghịch đào 7

1.3.2 Phương pháp loại bò 7

1.3.3 Phương pháp lấy mãu quan trọng 7

1.4 Xich Markov 8

2 Phương pháp MCMC 11

2.1 Giới thiệu 11

2.2 Mâu Metropolis - Hastings 11

2.3 Một só thuật toán MCMC 12

2.3.1 Mâu Gibbs 12

2.3.2 Màu độc lập 12

2.3.3 Màu Metropolis - Hastings du động ngân nhiên . . 13

2.3.4 Mâu Metropolis (thành phản đơn) 13

3 MCMC thích nghi 14

3.1 Thuật toán Metropolis du động ngãu nhiên thích nghi . 14

3.1.1 Mó tà thuật toán 14

3.1.2 Tính chát ergodic 15

3.1.3 So sánh các thuật toán Metropolis với thuật toán AP 15