Tóm tắt Luận văn Tích phân ngẫu nhiên đối với martingale

Định nghĩa: Một quá trình V gọi là biến phân bị chặn địa phương nếu nó thích ứng đối với hầu hết mọi cư, hàm t —> Vỉ(cư) là biến phân bị chặn trên mỗi khoảng thời gian bị chặn trong R+, Xét một cặp (Aí, V) ỏ đây M là một martingale địa phương liên tục và V là một quá trình liên tục mà là biến phân bị chặn địa phương. Công thức Ito đối vói cặp dôi này dược phát biểu dưói đây. Khi Af và V là các quá trình có giá trị thực .diều này thường dược gọi là công thức Ito một chiều.