Luận văn Phân tích rủi ro của ngân hàng TMCP dầu khí toàn cầu chi nhánh Vũng tàu và giải pháp giảm thiểu rủi ro

cước điện thoại di động. Đây là một dịch vụ tiện ích đem đến dự tiện lợi, thỏai mái và tiết kiệm nhiều thời gian cho Phân tích rủi ro của NH TMCP GP.Bank Vũng Tàu và Giải pháp giảm thiểu rủi ro Trần Hải Lâm K11B/BKHN-VT Page 52 Luận văn Thạc sỹ khách hàng trong giao dịch với ngân hàng. Người sử dụng có thể quản lý dễ dàng hiệu quả của việc sử dụng điện thọai cá nhân với chi phí hợp lý, đồng thời biến chiếc điện thoại di động trở thành một trong những phương thức thanh toán tiện lợi và hiệu quả. GP. Mobile bao gồm 2 dịch vụ sau: - SMS Banking: Giao dịch qua tin nhắn điện thoại. - Mobile Banking: Giao dịch qua điện thoại di động Phone Banking: Là dịch vụ ngân hàng điện thoại khách hàng sẽ kết nối với ngân hàng qua số điện thoại cố định để truy cập tự động các thông tin về tỷ giá, lãi suất, số dư và giao dịch tài khỏan 24/24 giờ, 7 ngày/tuần. Chuyển tiền liên ngân hàng qua thẻ ATM: Chuyển tiền qua thẻ là dịch vụ do GP. Bank phối hợp cùng Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thẻ Smartlink triển khai nhằm gia tăng tiện ích cho khách hàng là chủ thẻ ghi nợ nội địa do GP. Bank phát hành, khách hàng có thể chuyển tiền mọi lúc, mọi nơi một cách an toàn mà không cần phải tới quầy giao dịch GP. Ecom: Là dịch vụ cho phép khách hàng của GP. Bank sử dụng thẻ ghi nợ nội địa để mua sắm, thanh toán hàng hóa, dịch vụ tại các website. 2.2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG RỦI RO TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA GP.BANK VŨNG TÀU. 2.2.1. Phân tích rủi ro tín dụng. 2.2.1.1. Phân tích chung tình hình hoạt động tín dụng của GP.Bank Vũng Tàu Hoạt động tín dụng hiện nay của GP.Bank Vũng Tàu là hoạt động mang lại lợi nhuận lớn nhất cho NH, luôn chiếm tỷ trọng cao thường chiếm trên 75% trong tổng nguồn thu của NH, mặc dù hoạt động này mang nhiều tiềm ẩn rủi ro xong do là một ngân hàng nhỏ, các họat động kinh doanh dịch vụ khác chiếm ít thị phần nên hoạt động này luôn được chú trọng hàng đầu. Là một ngân hàng bán lẻ, GP.Bank chú trọng đầu tư cho phát triển các hoạt động cho vay nhỏ lẻ, các dự án tầm cỡ quốc gia hạn chế cho vay, chủ yếu tập trung vào cho vay tiêu dùng và cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Mặc dù vậy hoạt động tín dụng của GP.Bank Vũng Tàu Phân tích rủi ro của NH TMCP GP.Bank Vũng Tàu và Giải pháp giảm thiểu rủi ro Trần Hải Lâm K11B/BKHN-VT Page 53 Luận văn Thạc sỹ vẫn còn có một số điểm hạn chế, tồn tại đó là GP.Bank Vũng Tàu chủ yếu tập trung cho vay các đối tượng khách hàng là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, dư nợ cho vay các dự án lớn và các doanh nghiệp lớn còn thấp, chiếm tỷ lệ nhỏ, các sản phẩm bán lẻ chưa phát triển rộng rãi còn yếu so với các ngân hàng TMCP khác. Hiện nay, các NHTM nói chung đều có xu hướng mở rộng các hoạt động sang phát triển các dịch vụ phi tín dụng và bán chéo sản phẩm song có thể nói trong khoảng thời gian trước mắt nguồn thu chính của NH vẫn là từ tín dụng. Tổng dư nợ của GP.Bank Vũng Tàu có tăng nhưng tốc độ không cao do đây là giai đoạn GP.Bank Vũng Tàu thực hiện theo chính sách tín dụng: Kiểm soát tăng trưởng tín dụng trên cơ sở bền vững, phát triển các khách hàng đa lĩnh vực đa ngành nghề, thu hẹp quan hệ với các khách hàng có tiềm ẩn rủi ro trong việc hoàn trả nợ. Chính vì thế cơ cấu tín dụng của GP.Bank Vũng Tàu có những biến đổi rõ rệt. Qua bảng 2.4 ta thấy, dư nợ đối với các doanh nghiệp quốc doanh là không có vì GP.Bank Vũng Tàu là NH sinh sau đẻ muộn nên để tiếp cận và cho vay đối với các doanh nghiệp quốc doanh trên địa bàn là rất khó. Hơn nữa, trong những năm qua, kinh tế quốc doanh đang dần không theo kịp với diễn biến nhanh của nền kinh tế thị trường, phương thức quản lý lạc hậu. Trong khi các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh được hỗ trợ mạnh nhu cầu về vốn cho sự phát triển. Khối ngoài quốc doanh thể hiện phương thức kinh doanh năng động, sáng tạo và có tư duy đổi mới để tồn tại và phát triển, đang dần chiếm ưu thế trong nền kinh tế thị trường. Khách hàng của GP.Bank Vũng Tàu luôn được chú trọng đến là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các cá nhân, hộ gia đình. Bên cạnh đó, tín dụng đầu tư cho các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh có xu hướng tăng nhẹ từ 102.852 triệu đồng năm 2012 tăng lên 102.827 tỷ cuối năm 2013. Hiện tại GP.Bank Vũng Tàu đã xây dựng cho mình lượng khách hàng đông đảo, đa dạng, vững mạnh và gắn bó với NH. GP.Bank Vũng Tàu cũng chỉ tập trung vào cho vay bằng VND là chủ yếu, đối với ngoại tệ như USD thì cho vay theo hình thức du học và bảo lãnh thanh toán, vì vậy chỉ số về cho vay bằng USD là rất thấp. Phân tích rủi ro của NH TMCP GP.Bank Vũng Tàu và Giải pháp giảm thiểu rủi ro Trần Hải Lâm K11B/BKHN-VT Page 54 Luận văn Thạc sỹ Bảng 2.1: Cơ cấu cho vay của GP.Bank Vũng Tàu năm 2012 và 4 quý năm 2013 Đơn vị tính: Triệu đồng Cho vay Năm 2012 Quý I/20131 Quý II/2013 Quý III/2013 Quý IV/2013 1.Theo hình thái kinh tế 360.150 371.165 384.381 389.797 397.865 Cho vay bằng VND 360.030 371.032 384.272 389.675 397.718 Cho vay bằng ngoại tệ (quy đổi VND) 120 133 109 122 147 2. Theo thành phần kinh tế 360.150 371.165 384.381 389.797 397.865 Quốc doanh 0 0 0 0 0 Ngoài quốc doanh 102.852 101.360 90.684 90.684 102.827 Cá nhân hộ gia đình 257.298 269.805 293.697 299.113 295.038 3. Theo thời hạn cho vay 360.150 371.165 384.381 389.797 397.865 Ngắn hạn 205.750 217.634 233.186 241.220 257.260 Trung, dài hạn 154.400 153.531 151.195 148.577 140.605 Tổng dư nợ 360.150 371.165 384.381 389.797 397.865 (Nguồn: Báo cáo tổng kết hàng năm 2013 – GP.Bank ) Tỷ trọng nợ trung và dài hạn trong tổng dư nợ đang có xu hướng giảm dần do GP.Bank Vũng Tàu hạn chế cho vay trung và dài hạn, tập trung cho vay ngắn hạn trong vòng 12 tháng. Dựa trên nguyên tắc đảm bảo kinh doanh có hiệu quả và an toàn vốn vay, phù hợp với chủ trương của Nhà nước là khuyến khích phát triển Phân tích rủi ro của NH TMCP GP.Bank Vũng Tàu và Giải pháp giảm thiểu rủi ro Trần Hải Lâm K11B/BKHN-VT Page 55 Luận văn Thạc sỹ kinh doanh các làng nghề, thủ công, kinh doanh hộ gia đình. Dù đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong hoạt động tín dụng nhưng trên thực tế vấn đề nợ quá hạn cũng đang là điều mà GP.Bank Vũng Tàu phải quan tâm giải quyết hàng đầu vì đây là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của NH. 2.2.1.2. Phân tích tình hình huy động vốn của GP.Bank Vũng Tàu Như tất cả các thành phàn kinh tế, Vốn là yếu tố rất quan trọng trong hoạt động kinh doanh của GP.Bank Vũng Tàu. Nguồn vốn hoạt động của NH tăng trưởng vừa tạo ra điều kiện thuận lợi cho ngân hàng mở rộng đầu tư tín dụng, vừa đáp ứng nhu cầu vay vốn của các thành phần kinh tế và dân cư. Để hiểu rõ tình hình huy động vốn của GP.Bank Vũng Tàu, ta xem xét bảng 2.2 Bảng 2.2: Tình hình huy động vốn của GP.Bank Vũng Tàu Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu 2012 2013 Tỷ lệ so sánh 2013/2012 Chênh lệch % Tổng nguồn vốn huy động cuối kỳ 464.327 487.956 23.629 4,84 + Theo thành phần kinh tế 464.327 487.956 23.629 4,84 Tiền gửi cá nhân 321.682 356.872 35.190 11 Tiền gửi của ĐCTC 106.925 112.761 5.836 5,5 Tiền gửi DN, TCKT 35.720 18.323 -17.397 -49 + Theo cơ cấu nguồn vốn 464.327 487.956 23.629 4,84 HĐV ngắn hạn 448.259 469.237 20.978 4,68 HĐV trung dài hạn 16.068 18.719 2.651 16,5 + Theo loại tiền tệ 464.327 487.956 23.629 4,84 VND 435.682 453.984 18.302 4,2 USD (đã quy đổi VND) 28.645 33.972 5.327 18,6 (Nguồn: Báo cáo tổng kết năm 2013 – GP.Bank) Phân tích rủi ro của NH TMCP GP.Bank Vũng Tàu và Giải pháp giảm thiểu rủi ro Trần Hải Lâm K11B/BKHN-VT Page 56 Luận văn Thạc sỹ - Sự tăng trưởng của nguồn vốn huy động: Tổng lượng vốn huy động của NH năm sau cao hơn năm trước và có xu hướng tăng dần đều. Năm 2013 lượng vốn huy động cuối kỳ là 464.327 triệu đồng tăng 4,84% so với năm 2012. Do NH GP.Bank Vũng Tàu có lợi thế mang tên là ngân hàng Dầu khí Toàn cầu, địa bàn Vũng Tàu người dân chủ yếu giàu lên nhờ dầu khí, nên số đông người dân khi biết đến tên NH Dầu khí Toàn cầu thì đều tin tưởng và ủng hộ “Người trong ngành”. Chính vì vậy, tiền gửi cá nhân chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu nguồn vốn của GP. Bank Vũng Tàu, năm 2013 tăng 11% so với năm 2012. Trong khi đó, tiền gửi của DN và TCKT khá khiêm tốn so với tổng vốn huy động, thậm chí còn có xu hướng giảm đi khá mạnh từ 35.720 triệu đồng năm 2012 xuống còn 18.323 triệu đồng (tương đương 49%). Điều này là do các doanh nghiệp trên địa bàn họ tập trung giao dịch với các NH lớn, đã có uy tín cao, có nhiều sản phẩm dịch vụ đa dạng, mang lại cho họ nhiều tiện ích.nên GP.Bank Vũng Tàu rất khó để cạnh tranh trong thị trường này. Trong khi đó, huy động vốn của định chế tài chính cũng khá tốt do ban lãnh đạo GP.Bank Vũng Tàu có mối quan hệ rộng với Bảo hiểm xã hội tỉnh và một vài công ty Bảo hiểm nên lượng tiền gửi khá ổn định và tăng nhẹ (5,5%) so với năm 2012. Trong chiến lược phát triển lâu dài, GP.Bank Vũng Tàu luôn trú trọng tập trung phát triển theo chiều hướng tăng cường tỷ trọng huy động vốn từ khu vực dân cư, giảm dần tỷ trọng khu vực doanh nghiệp và các định chế tài chính. Đây là chiến lược đúng đắn vì nguồn vốn dân cư ổn định hơn nguồn vốn từ khu vực doanh nghiệp, điều này là tốt cho hoạt động tín dụng. Tính đến thời điểm 31/12/2013 huy động vốn tăng 4,84% so với năm 2012 chủ yếu tăng từ dân cư. Còn khu vực doanh nghiệp và các tổ chức tài chính thì có xu hướng giảm tương đối mạnh. Sự điều chỉnh này cho thấy dấu hiệu của sự tăng trưởng hợp lý, phù hợp với hướng phát triển trong tương lai của chi nhánh. - Cơ cấu nguồn vốn huy động: Qua bảng 2.2 ta thấy, cơ cấu nguồn vốn có sự mất cân đối khi nguồn vốn ngắn hạn chiếm chủ yếu trong tổng vốn huy động. Tỷ trọng nguồn vốn dài hạn Phân tích rủi ro của NH TMCP GP.Bank Vũng Tàu và Giải pháp giảm thiểu rủi ro Trần Hải Lâm K11B/BKHN-VT Page 57 Luận văn Thạc sỹ trong tổng nguồn vốn huy động tăng nhẹ qua các năm. Huy động vốn ngắn hạn năm 2012 và năm 2013 chiếm lần lượt là 97% và 96% trong tổng vốn huy động trong khi vốn huy động dài hạn chỉ chiếm lần lượt là 3% và 4% qua các năm. Điều này cho thấy có nguy cơ tiểm ẩn rủi ro là khi GP.Bank Vũng Tàu cho vay trung và dài hạn thì lượng vốn huy động ngắn hạn không thể bù đắp cho các khoản vay có kỳ hạn dài được. Trong một thời điểm nào đó, nếu xảy ra tình trạng khách hàng rút tiền ồ ạt thì khi đó GP.Bank Vũng Tàu mất khả năng thanh khoản là rất cao. Do vậy, chủ trương của GP.Bank Vũng Tàu cũng như toàn hệ thống từ năm 2012 đã rất hạn chế cho vay đối với các khoản vay trung và dài hạn, và qua năm 2013 chỉ tập trung vào cho vay ngắn hạn trong vòng 12 tháng để đảm bảo tính thanh khoản cho toàn hệ thống. Cơ cấu kỳ hạn huy động vốn năm 2013 xem bảng 2.3 Bảng 2.3: Cơ cấu kỳ hạn huy động vốn năm 2013 của GP.Bank Vũng Tàu Đơn vị tính: Triệu đồng Thời điểm 2013 Tỷ trọng Huy động vốn Kỳ hạn Tổng vốn huy động Không kỳ hạn 7.138 1.5% 1 tháng 246.814 50.6% 2 tháng 76.862 15.8% 3 tháng 89.972 18.4% 4-6 tháng 35.634 7.3% 7-11 tháng 6.735 1.4% 12 tháng 15.658 3.2% Trên 12 tháng 9.143 1.9% Tổng vốn huy động 487.956 100% (Nguồn: Báo cáo tổng kết huy động vốn năm 2013 – GP.Bank) Qua bảng 2.3 ta thấy, lượng vốn huy động chủ yếu tập trung vào kỳ hạn Phân tích rủi ro của NH TMCP GP.Bank Vũng Tàu và Giải pháp giảm thiểu rủi ro Trần Hải Lâm K11B/BKHN-VT Page 58 Luận văn Thạc sỹ ngắn từ 01-03 tháng, đặc biệt là huy động ngắn hạn 1 tháng chiếm tới 50,6% trên tổng số tiền huy động. Tiếp đó là các kỳ hạn 2 tháng, 3 tháng và 4-6 tháng, đây là các kỳ hạn mà khách hàng thường xuyên tham gia vào các chương trình khuyến mãi của GP.Bank. Kỳ hạn 7-11 tháng chiếm tỷ trọng rất thấp chỉ chiếm 1.4% vì đây là kỳ hạn mà khách hàng gửi cho là không mang lại cho họ nhiều ưu đãi và lợi tức. Các khoản này chủ yếu ở dạng bảo lãnh cho con cái đi du học trong thời gian 6 tháng đến 1 năm theo yêu cầu của nước cấp visa du học. Kỳ hạn 12 tháng cũng chiếm khá cao trong tổng vốn huy động là 3,2%. Đây là kỳ hạn mà khách hàng cũng tham gia các chương trình khuyến mãi “Gửi kỳ hạn dài, hưởng ưu đãi lớn” của GP.Bank. Trong khi kỳ hạn trên 12 tháng chiểm tỷ trọng ít, chỉ dừng lại ở mức 1,9% trong tổng vốn huy động. Như vậy, việc nguồn vốn của chi nhánh tập trung vào kỳ hạn ngắn, các kỳ hạn dài chiếm tỷ trọng không đáng kể sẽ gây bất lợi cho hoạt động cho vay của NH. Bởi khách hàng có nhu cầu vay trung và dài hạn tương đối nhiều trong khi nguồn vốn phục vụ cho nhu cầu này lại hạn chế, chủ yếu là ngắn hạn. Nếu chấp nhận cung ứng tín dụng cho những dự án này thì ngân hàng sẽ phải “đánh cược” với bài toán rủi ro thanh khoản. Hạn chế thấp nhất rủi ro có thể lường trước được là yêu cầu đầu tiên của ngân hàng khi đi vào hoạt động. Vì vậy, mục tiêu sắp tới của GP.Bank Vũng Tàu là phải cơ cấu lại nguồn vốn huy động. Tăng tỷ trọng của nguồn vốn dài hạn. Để đảm bảo an toàn cho hoạt động đi vay và cho vay của ngân hàng. - Về loại tiền tệ: Nguồn vốn VND luôn chiếm tỷ trọng chủ yếu, chiếm trên 94% năm 2012 và 93% năm 2013 trên tổng vốn huy động. Nguồn vốn ngoại tệ chiếm tỷ trọng nhỏ và có xu hướng tăng nhẹ. Đến cuối năm 2013 huy động ngoại tệ đạt 33.972 triệu đồng (lượng USD huy động được quy đổi ra tiền VND theo tỷ giá NH tại thời điểm quy đổi) chiếm 7% của tổng vốn huy động. Sở dĩ có sự chênh lệch giữa nội tệ và ngoại tệ là do GP.Bank Vũng Tàu ít chú trọng vào việc huy động ngoại tệ vì hầu như tín dụng ngoại tệ là không có ở chi nhành. Nếu có huy động được thì chi nhánh cũng chỉ gửi Hội sở hoặc cho vay liên ngân hàng để lấy lãi chênh lệch. Phân tích rủi ro của NH TMCP GP.Bank Vũng Tàu và Giải pháp giảm thiểu rủi ro Trần Hải Lâm K11B/BKHN-VT Page 59 Luận văn Thạc sỹ - Phân tích tỷ lệ tổng mức huy động/ tổng vốn cho vay: Thực hiện việc phân tích tỷ lệ này nhằm mục đích xét tỷ lệ giữa tiền gửi huy động trên tổng cho vay để biết được trên tổng dư nợ có bao nhiêu phần trăm tiền gửi. Tỷ lệ này cũng cho ta biết mức độ an toàn, hiệu quả của hoạt động cho vay của chi nhánh. Tỷ lệ vốn cho vay trên tiền vốn huy động của GP.Bank Vũng Tàu được thể hiện trên bảng 2.4 Bảng 2.4: Tỷ lệ vốn cho vay trên vốn huy động của GP.Bank Vũng Tàu năm 2012 và 2013 Đơn vị tính: Triệu đồng Năm Giá trị 2012 2013 Tiền gửi 464.327 487.956 Cho vay 360.150 397.865 Chênh lệch cho vay và tiền gửi 104.177 90.091 Tỷ lệ cho vay/ tiền gửi (%) 77,56 81,53 (Nguồn: Báo cáo tổng kết cho vay năm 2013 – GP.Bank) Từ bảng 2.4 ta thấy, tỷ lệ cho vay trên tiền gửi tiết kiệm chiếm 77,56% năm 2012 và tăng lên 81,53% năm 2013. Chỉ tiêu vốn cho vay trên vốn huy động của ngân hàng ở ngưỡng khoảng 80% thì đảm bảo an toàn và hiệu quả hoạt động cho vay. Theo các chỉ số ở trên, do năm 2012 và năm 2013 là hai năm khó khăn của ngành tài chính ngân hàng nói chung, việc thắt chặt cho vay được áp dụng rộng rãi trên toàn hệ thống. Tuy chỉ số tín dụng năm 2013 có cao hơn năm 2012 nhưng do bị thắt chặt và lựa chọn khách hàng nên tỷ lệ dư nợ cho vay so với huy động vẫn có sự chênh lệch đáng kể. GP.Bank Vũng Tàu có lợi thế về huy động vốn khá tốt so với các ngân hàng TMCP khác trên địa bàn nên lượng vốn huy động dư không cho vay hết thường gửi lại hội sở và cho vay liên ngân hàng để lấy lời. Tuy nhiên, việc gửi vốn cho Hội sở lại phát sinh việc khi GP. Bank Vũng Tàu cần vốn giải ngân thường phải đăng ký trước 1 ngày để chuẩn bị nguồn. Điều này dẫn đến việc nguồn vốn phải lệ thuộc, khi cần giải ngân gấp lại phải huy động từ nguồn khác có chi phí cao Phân tích rủi ro của NH TMCP GP.Bank Vũng Tàu và Giải pháp giảm thiểu rủi ro Trần Hải Lâm K11B/BKHN-VT Page 60 Luận văn Thạc sỹ hơn so với lãi suất huy động hoặc làm chậm tiến độ giải ngân cho khách hàng. Một bài toán khác đặt ra cho chi nhánh là việc cân đối được kỳ hạn tiền gửi và kỳ hạn tiền vay. Như ta đã biết, rủi ro thanh khoản là rủi ro khi ngân hàng không có khả năng cung ứng đầy đủ lượng tiền mặt cho nhu cầu thanh khoản tức thời hoặc cung ứng với chi phí cao. Một trong những nguyên nhân dẫn đến rủi ro thanh khoản là ngân hàng đã chuyển hóa tiền gửi kỳ hạn ngắn đem cho vay kỳ hạn dài hơn. Vì vậy, nghiên cứu kỳ hạn tiền gửi và kỳ hạn cho vay sẽ cho ta thấy được tính cân đối về kỳ hạn giữa nguồn vốn và sử dụng vốn. Từ đó cho thấy được mức độ an toàn trong hoạt động cho vay của ngân hàng. Bảng 2.5 phản ánh kỳ hạn cho vay của GP.Bank Vũng Tàu. Bảng 2.5: Kỳ hạn cho vay của GP.Bank Vũng Tàu năm 2013 Đơn vị tính: Triệu đồng Kỳ hạn cho vay 2013 Tỷ trọng % 1 tháng 0 0 2 tháng 0 0 3 tháng 0 0 4-6 tháng 18.991 5,1 7-11 tháng 42.784 11,5 12 tháng 287.693 77,5 Trên 12 tháng 21.697 5,9 Tổng cộng 371.165 100 (Nguồn: Báo cáo tổng kết cho vay năm 2013 – GP.Bank) Từ bảng 2.5 cho thấy, ở GP.Bank Vũng Tàu các kỳ hạn từ 1 tháng cho đến 3 tháng không có dư nợ. Chủ trương của chi nhánh là tập trung cho vay thời gian ngắn nhất là 6 tháng cho đến 1 năm. Còn tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng sử dụng vốn, nếu trong vòng 1 năm khách hàng muốn tất toán khoản vay vào thời điểm nào thì tùy vào khả năng tài chính của khách hàng. Hoạt động cho vay của chi nhánh tập trung nhiều nhất vào kỳ hạn 12 tháng chiếm đến 77,5% tổng dư nợ cho Phân tích rủi ro của NH TMCP GP.Bank Vũng Tàu và Giải pháp giảm thiểu rủi ro Trần Hải Lâm K11B/BKHN-VT Page 61 Luận văn Thạc sỹ vay. Trong khi đó, từ bảng 2.3, bảng kỳ hạn huy động vốn cho ta thấy huy động vốn của chi nhánh tập trung hơn 50% vào kỳ hạn 1 tháng và 18% vào kỳ hạn 3 tháng. Đây là 2 kỳ hạn chiếm hệ số cao nhất trong tổng vốn huy động. Từ đây có thể thấy được sự mất cân đối giữa kỳ hạn tiền gửi và tiền cho vay. Tiền gửi của chi nhánh tập trung chủ yếu ở kỳ hạn 1-3 tháng trong khi cho vay lại chủ yếu ở kỳ hạn từ 4-12 tháng, đặc biệt là 12 tháng. Điều này hàm chứa rất lớn về rủi ro tín dụng. Bởi lẽ, khi đến hạn thanh toán, khoản tiền gửi kỳ hạn 1-3 tháng mà khách hàng không có nhu cầu gửi lại trong khi phần vốn này đã được chi nhánh đem cho vay với kỳ hạn dài hơn từ 6-12 tháng mà chủ yếu là 12 tháng thì phần thiếu hụt tạm thời này, chi nhánh sẽ phải mua vốn từ hội sở với chi phí cao. Từ đó lại quay lại bài toán hiệu quả cho vay của GP.Bank Vũng Tàu. Kỳ hạn trên 12 tháng chiếm 5,9%, tỷ lệ khá thấp so với tổng dư nợ. Sở dĩ có tỷ lệ này là do GP.Bank Vũng Tàu trước đây có cho vay trung hạn, từ năm 2011, do chính sách tạm thời ngừng cho vay đối với các khoản vay trung và dài hạn nên tỷ lệ này cũng giảm theo thời gian. Tuy nhiên, nhìn vào Bảng 2.3: Cơ cấu kỳ hạn huy động vốn năm 2013 và Bảng 2.5: Kỳ hạn cho vay của GP.Bank năm 2013 cho thấy tỷ trọng tiền gửi chỉ chiếm 1,9% trong tổng vốn huy động, trong khi đó các khoản cho vay với kỳ hạn trên 12 tháng lại chiếm 5,9%. Rõ ràng, tiền gửi dài hạn không đủ đáp ứng được nhu cầu vay dài hạn của khách hàng nên GP.Bank Vũng Tàu phải sử dụng đến vốn huy động ngắn hạn để bù vào phần thiếu hụt này. Tóm lại, phân tích tỷ lệ tiền gửi trên tổng vốn cho vay của chi nhánh GP.Bank Vũng Tàu đang tồn tại một số vấn đề sau: + Thiếu sự chủ động về vốn, còn phải lệ thuộc vào chính sách vốn của hội sở. + Chi nhánh đang sử dụng tiền gửi kỳ hạn ngắn 1-3 tháng để cho vay kỳ hạn dài hơn 6-12 tháng. + Vốn huy động sử dụng cho vay trung dài hạn của chi nhánh đang rất hạn chế. Những tồn tại trên cần phải được giải quyết nhanh chóng do tính cấp thiết của nó. Nếu tiếp tục vấn đề này, chi nhánh sẽ gặp phải rủi ro trong tín dụng. Hiệu quả sử Phân tích rủi ro của NH TMCP GP.Bank Vũng Tàu và Giải pháp giảm thiểu rủi ro Trần Hải Lâm K11B/BKHN-VT Page 62 Luận văn Thạc sỹ dụng vốn, hiệu quả hoạt động cho vay sẽ có nguy cơ giảm sút. Vì vậy, yêu cầu đẩy mạnh huy động vốn và cơ cấu lại kỳ hạn nguồn vốn của chi nhánh trong thời gian tới là hết sức cần thiết trong thời gian tới. 2.2.1.3. Phân tích kết cấu cho vay năm 2012 và 2013 Chủ trương cho vay của GP.Bank Vũng Tàu là tập trung vào các cá nhân, hộ kinh doanh và các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Nên trong những năm qua, mặc dù chịu sự canh tranh rất lớn trên địa bàn (Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có hơn 40 tổ chức tín dụng) nhưng chi nhánh đã phát huy và tận dụng tốt các mối quan hệ do vậy cơ cấu tín dụng có sự chuyển dịch tích cực. Xem bảng 2.6 - Kết cấu cho vay phân theo loại tiền và kỳ hạn cho vay dưới đây. Bảng 2.6: Cơ cấu tín dụng theo loại tiền, kỳ hạn năm 2012 -2013. Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu 2012 2013 So sánh 2013/2012 Chênh lệch Tỷ trọng Tổng dư nợ tín dụng 360.150 Tỷ trọng 397.865 Tỷ trọng 37.715 10.47 % Phân theo loại tiền 360.150 100% 397.865 100% 37.715 10.47 % - VND 360.030 99,97 397.718 99,96 37.688 10.47% - USD 120 0,03 147 0,04 27 22.5% Phân theo kỳ hạn 360.150 100% 397.865 100% 37.715 10.47 % - Ngắn hạn 205.750 57,13% 257.260 64,66% 51.510 25.04% - Trung, dài hạn 154.400 42,87% 140.605 35,34% -13.795 -8.93% (Nguồn: Báo cáo tổng kết cho vay năm 2012-2013 – GP.Bank) Qua bảng 2.6 ta thấy, GP.Bank Vũng Tàu tập trung chủ yếu vào cho vay bằng Việt Nam đồng (chiếm hơn 99% trong tổng dư nợ). Sở dĩ tín dụng nội tệ chiếm tỷ trọng cao như trên là do GP.Bank Vũng Tàu là ngân hàng ra đời muộn hơn Phân tích rủi ro của NH TMCP GP.Bank Vũng Tàu và Giải pháp giảm thiểu rủi ro Trần Hải Lâm K11B/BKHN-VT Page 63 Luận văn Thạc sỹ rất nhiều so với các NHTMCP khác (năm 2007). Bên cạnh đó, các dịch vụ cho vay bằng ngoại hối rất hạn chế và giá cho vay lại cao nên khó cạnh tranh với các NH lớn. Tỷ trọng cho vay ngoại tệ năm 2013 là 0.04% tuy có tăng lên một chút so với năm 2012 là 0.03% nhưng không đáng kể so với tỷ trọng cho vay bằng VND. Nguyên nhân chủ yếu là do giai đoạn 2012 -2013 thực hiện theo chủ trương của Chính phủ là cho vay hỗ trợ lãi suất đối với nhu cầu vay bằng VND. Do đó, các doanh nghiệp cũng tập trung vay bằng VND để tận dụng cơ hội này. Năm 2013, GP.Bank Vũng Tàu dư vốn khá nhiều nên đã đẩy mạnh cho vay nhưng đây là thời điểm khủng hoảng kinh tế, bất động sản trầm lắng, nhu cầu vay tiêu dùng cá nhân ít nên khách hàng vay vốn không nhiều. Chính vì vậy chênh lệch cho vay giữa 2013 so với 2012 khoảng 10.47% chỉ ở mức trung bình. Về kỳ hạn cho vay, các khoản vay trung và dài hạn trong giai đoạn này bị hạn chế tối đa cho nên mức dư nợ có xu hướng giảm dần từ 154.400 triệu đồng năm 2012 xuống còn 140.605 triệu đồng năm 2013. Chi nhánh đang từng bước chuyển dịch trong cơ cấu kỳ hạn, giảm tỷ trọng dư nợ trung và dài hạn. Bởi vì về khía cạnh so sánh giữa thời hạn huy động và cho vay thì những món vay có thời hạn càng dài thì càng ẩn chứa nhiều rủi ro. Do vậy, xu hướng dịch chuyển tăng tỷ trọng cho vay ngắn hạn và giảm cho vay trung, dài hạn sẽ giúp mau chóng thu hồi nợ, quay vòngvốn nhanh đặc biệt là trong điều kiện kinh tế khủng hoảng, có nhiều biến động và cạnh tranh gay gắt như hiện nay. - Kết cấu cho vay theo ngành nghề: Trong thời gian qua, chi nhánh GP. Bank Vũng Tàu đã trú trọng đa dạng hóa ngành nghề, lĩnh vực cho vay. Tập trung vào cho vay các lĩnh vực có khả năng sinh lời cao như: Dịch vụ dầu khí, thương mại, du lịch, khách sạn nhà hàng, chế biến hải sản..và hạn chế cho vay các lĩnh vực có tỷ suất lợi nhuận thấp, tiềm ẩn nhiều rủi ro, khả năng thu hồi vốn chậm như bất động sản, chứng khoán, xây dựngXem xét bảng 2.7 về tình hình dư nợ cho vay theo ngành nghề ta sẽ thấy rõ hơn về cơ cấu tín dụng của chi nhánh trong năm 2012 -2013. Phân tích rủi ro của NH TMCP GP.Bank Vũng Tàu và Giải pháp giảm thiểu rủi ro Trần Hải Lâm K11B/BKHN-VT Page 64 Luận văn Thạc sỹ Bảng 2.7: Dư nợ cho vay theo ngành nghề tại GP.Bank Vũng Tàu năm 2012 – 2013 Đơn vị tính: Triệu đồng Ngành Năm 2012 Năm 2013 Tuyệt đối Tỷ trọng ngành/Tổn g dư nợ (%) Tuyệt đối Tỷ trọng ngành/Tổng dư nợ (%) Dịch vụ dầu khí 11.486 11% 9.700 9% Thương mại, dịch vụ 31.621 31% 28.750 28% Kinh doanh BĐS 1.500 1% 6.800 7% Nhà hàng, khách sạn 12.100 12% 12.500 12% Dịch vụ du lịch 16.630 16% 13.647 13% Xây dựng 0 0 0 0 Vận tải biển 0 0 0 0 Chế biến hải sản 20.915 20% 24.650 24% Ngành khác 8.600 8% 6.780 7% Tổng dư nợ 102.852 100% 102.827 100% (Nguồn: Báo cáo tổng kết cho vay năm 2012-2013 – GP.Bank) Trong kết cấu cho vay theo ngành nghề, dư nợ của các ngành như: Thương mại, dịch vụ; Chế biến hải sản; Dịch vụ du lịch; Nhà hàng khách sạn và dầu khí là các ngành chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ cho vay của chi nhánh. Những năm gần đây, việc tập trung cho vay vào một số ngành nghề cũng là tiềm ẩn nguy cơ rủi ro khi thị trường của các ngành trên có biến động. Thực tế trong thời gian qua, những ngành này đang gặp những khó khăn nhất định buộc chi nhánh phải có giải pháp để tìm cách khắc phục, giảm thiểu tối đa những biến cố có thể xảy ra. Đối với khách hàng thuộc ngành thương mại dịch vụ: do tình hình kinh tế Phân tích rủi ro của NH TMCP GP.Bank Vũng Tàu và Giả